2019年10月の自動売買(EA)月間運用成績

2019年10月成績

総取引数 114回
当月利益率 -1.0%
プロフィットファクター 0.96
最大ドローダウン 10.55%
勝率 58.77%
運用資金100万円に対する損益 -9751円

当月の運用成績

2019年10月度の自動売買(EA)運用成績です。

前月は今年の1月ぶりに月トータルマイナスの結果となってしまいました。

2019年に入って、1月度以外は全て月トータルプラスの結果であり、
前月までで8ヶ月連続トータルプラスだったのですが、
この連続プラスも一段落し、当月は約1%の資金減

  • 2019年1月:マイナス
  • 2019年2月:プラス
  • 2019年3月:プラス
  • 2019年4月:プラス
  • 2019年5月:プラス
  • 2019年6月:プラス
  • 2019年7月:プラス
  • 2019年8月:プラス
  • 2019年9月:プラス
  • 2019年10月:マイナス

当月の売買内容を確認してみますと、どうやらGBPUSDによる
損失の影響が大きかったようです。

当月のGBPUSDでは、10月4日に比較的大きめの損失額で
5連敗してしまっていました。

これを残高推移で示すと、下記の部分に該当します。

GBPUSDによるドローダウン

GBPは現在、ファンダメンタルズ的な注目がされやすい通貨となっていますので、
今回のような損失も十分に起こり得ることです。

「このGBPの件がなければ、今月もプラスになっていたのに…」
思われる場合もあるかもしれませんが、
このような出来事も想定し許容しながら全体的に資金を増やしていく
というのがシステムトレードですので、
むしろ当月は、システムトレードの本質を学ぶ良い機会だったかもしれません。

また、「今はGBPUSDの取引は控えた方がいいかな…」
考えられる場合もあるかもしれませんが、
私の経験上やこれまでの実績上では、
結局は そのまま稼働させておいた方が大きくプラスになっています。

今回のようにGBPUSD1つが全体の足を引っ張ってしまうこともある半面、
GBPUSDの特徴から、逆に全体の利益を大きく伸ばすことも多いです。

私のシステムGINZO_Systemは6つのEAで構成され、
以下の4つの通貨ペアを対象に運用を行いますが、
通貨ペア毎に大きく2つに特性が分かれます。

  • USDJPY・・・安定型
  • EURUSD・・・安定型
  • EURJPY・・・積極型
  • GBPUSD・・・積極型

USDJPYやEURUSDを対象とするEAは、
リスクもリターンも比較的ゆっくりで、
資金増減の波も、比較的短期スパンを描きやすいです。

一方のEURJPYやGBPUSDを対象とするEAは、
リスクもリターンも比較的早く切り替わり、
資金増減の波は、比較的長期スパンを描きやすいです。

通貨ペア毎の波

安定型・積極型、それぞれの資金の増え方が異なることから、
人によっては好みが分かれるかもしれませんが、

どのようなスパンで残高が推移しても、
トータルすると結局は全て資金が増える方向に進むのですから、
やはり、6つのEA全てを常時稼働させておくことがベストといえます。

また、4つの通貨ペア・6つのEAは、
お互い競い合って資金を増やす動きをしているだけでなく、

  • USDJPYがつらい時にはGBPUSDが助ける
  • EURUSDがつらい時にはEURJPYが助ける
  • GBPUSDがつらい時にはGBPUSDが助ける
  • EURJPYがつらい時にはEURUSDが助ける

というように、お互いがお互いの利益を助け合うという
チームワークを発揮する面も多々あるため、
この面からも6つのEAで1つのチーム(システム)といえます。

『システムトレードで成功するためには、
 この1つのチームを じっと動かし続ければいいだけ』

ですが、これに対してどうしても人間心理のワナがつきまとうので、
行動的には簡単ですが、心理的には難しいものです。

この「心理的に難しい」ものに対して、
私が少しでもお役に立てられるようになればと願っています。

運用資金(口座)別 運用成績
スタート資金 最大ドローダウン額 当月利益額 2009年1月からの
通算利益額
20万円(複利) 276135円 -26841円 +2390560円
(+2億8115万円)
100万円(単利) 105502円 -9751円 +17699670円
3000万円(単利) 3165060円 -292530円 +530992000円

※2009年1月より、目的別に口座を3つに分けて管理をしています。

※20万円複利運用口座は、2011年11月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約3年間の
利益(1億1665万円)を引き出し、再度2012年1月より20万円から複利運用をスタートしました。

※20万円複利運用口座[第2回]は、2016年7月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約4年半の利益(1億6450万円)を引き出し、再度2016年7月より20万円から複利運用をスタートしました。

  • 20万円複利運用口座
    長期運用による資産形成を目的として、基本的に資金の引き出しを予定していない口座
  • 100万円単利運用口座
    年ベースのシステムパフォーマンス分析を目的として、シンプルな金額で運用している口座
  • 3000万円単利運用口座
    実際の毎月の収益を目的として、毎月 利益額を引き出している口座

2009年1月~当月最新の資金推移

運用資金100万円に対する損益 平均月利
2009年 +3184076円 +27.2%
2010年 +2213790円 +18.4%
2011年 +1898914円 +15.0%
2012年 +1504837円 +12.5%
2013年 +1799132円 +15.0%
2014年 +693719円 +5.7%
2015年 +2356655円 +19.6%
2016年 +2572000円 +21.4%
2017年 +1526299円 +12.7%
2018年 +529858円 +4.4%

 

運用資金100万円に対する損益 月利
2019年1月 -33143円 -3.3%
2019年2月 +4953円 +0.5%
2019年3月 +26711円 +2.7%
2019年4月 +12140円 +1.2%
2019年5月 +65087円 +6.5%
2019年6月 +35896円 +3.5%
2019年7月 +27090円 +2.7%
2019年8月 +16348円 +1.6%
2019年9月 +145921円 +14.6%
2019年10月 -9751円 -1.0%

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