2010年4月の自動売買(EA)運用成績

2010.04 資金推移

当月の運用成績

2010年4月1日~30日の自動売買(EA)運用成績です。

私の生活のための運用以外に別途、100万円単利の口座も用意して実運用を開始してから、初めて1ヶ月トータルでGINZO_System_USDJPYが全勝(勝率100%)を記録しました。このシステムは、そもそも勝率が60~80%になる(損益比率上)はずなのですが、利益率は高くは無いものの、「先月は本来の需要の方向に素直に動き続けてくれていた」と考えられます。

さて、今日は、「最大ドローダウン」についての話を少々したいと思います。

「最大ドローダウン」とは、最大資産から最も大きく資金を減らした割合のことですが、下記の通り、先月は、GINZO_System_EURJPYの最大ドローダウンが最も大きく5.29%。6つのシステムの最大ドローダウンの合計は、約16.5%。

私は6つのシステムを同時に動かしていますので、6つのシステムを統合したポートフォリオの最大ドローダウンは、10~20%になりそうなものですが、実際は「2.86%」に抑えられています。

これはどういうことかといいますと、「この6つのシステムは、お互いドローダウンを補い合っている」といえます。

例えば、USDJPYがドローダウン期になると、GBPUSDが利益を上げてトータルプラスにする。GBPUSDがドローダウン期になると、同様に他のシステムが利益を上げてトータルプラスにするなどです。

このように、相性の良いシステムを組み合わせると、トータル利益が高まるだけでなく、ドローダウンも抑えることが出来ることから、利益安定度も高まりますので、是非、参考にしてみて下さい。

システム別 運用成績
EA プロフィット
ファクター
運用資金100万円に対する損益 最大
ドローダウン
月利
GINZO_System_USDJPY (全勝) +21242円 1.17% +2.1%
GINZO_System_EURUSD 2.23 +55681円 2.75% +5.5%
GINZO_System_EURJPY 2.54 +57200円 5.29% +5.7%
GINZO_System_GBPUSD 1.94 +61974円 2.73% +6.2%
GINZO_System_A (全勝) +24684円 2.55% +2.4%
GINZO_System_B 225.80 +29360円 1.97% +2.9%
統合 2.68 +250142円 2.86% +25.0%
運用資金(口座)別 運用成績
スタート資金 最大ドローダウン額 当月利益額 2009年1月からの
通算利益額
20万円(複利) 221768円 +1938532円 +9492660円
100万円(単利) 30240円 +250142円 +4565497円
3000万円(単利) 907200円 +7504260円 +136965910円

※2009年1月より、目的別に口座を3つに分けて管理をしています。

  • 20万円複利運用口座
    長期運用による資産形成を目的として、基本的に一切資金の引き出しを予定していない口座
  • 100万円単利運用口座
    年ベースのシステムパフォーマンス分析を目的として、シンプルな金額で運用している口座
  • 3000万円単利運用口座
    実際の毎月の収益を目的として、毎月 利益額を引き出している口座

2009年1月~当月最新の資金推移

通算運用収支

運用資金100万円に対する損益 平均月利
2009年 +3184076円 +27.2%
運用資金100万円に対する損益 月利
2010年1月 +366164円 +36.6%
2010年2月 +280676円 +28.0%
2010年3月 +188964円 +18.9%
2010年4月 +250142円 +25.0%

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