2018年10月の自動売買(EA)月間運用成績

システム成績

当月の運用成績

2018年10月1日~31日の自動売買(EA)運用成績です。

先月は今年の3月以来、約半年ぶりに月利10%を超えたものの、
当月10月度は、またまた低利益率の結果となってしまいました。

ータルでは堅調に資金が増えてはいるのですが…
まだまだ じれったい資金推移が続いていますね。

今の「低利益率期」の状況を、「目先のお金」程度に考えた場合には、
決して良い状態ということはできませんが、
「大きな資産を形成する」という本来の目的に照らした場合には、
今がまさに絶好のチャンスということができます。

「為替相場で資産を形成する」という本質を考えますと、
その目的を達成するために、いわゆる“敵”が存在します
(表現は不適切かもしれませんが…)

この“敵”とは、裁量トレードの場合には、実質上「他の為替市場参加者」に該当します。為替市場でお金を得るためには、他の為替市場参加者が買うことでレートが上がるよりも先に自分が買い、他の為替市場参加者が売ることでレートが下がるよりも先に自分が売り抜けることで利益が発生します。このように、裁量トレードの場合には、実在する相手と戦い、相手の売買よりも上回る結果を出すことを本質的にとらえることが重要となります。

一方で、システムトレードの場合には、実際には裁量トレードの場合と同様ではありますが、“敵”の存在という概念を用いた場合は、着目点が大きく異なります。

システムトレードの場合は、「他の為替市場参加者」がどのような動きを起こそうが関係無く、自分が行うことは決まっています。予め決められたルールに基づいて、淡々と売買をこなすだけです。

プラスの期待値・優位性を持った売買ルールであれば、そのルール通りに売買をこなせばこなすだけ、必ず資金はプラスになっていくのですから、他の為替市場参加者・相手がどのような行動に出てこようとも、自分が行うことは全く変わりません。

では、システムトレードの場合の敵とは。

それは、自分です。

敵・相手などは一切関係なく、自分が売買ルールさえ守れば、資金が必ずプラスになっていくのですから、全てが自分次第ということになります。

特に、EAを用いたシステムトレードは、一度優位性のあるEAを稼働開始してしまえば、あとは何もせずに放置しているだけで勝手に資金が増えていくので、すなわち「稼働開始後は何もせずじっと見守ること=資金が増えていく」という方程式が成立しています。

この「稼働開始後は何もせずじっと見守ること」に対しまして、
多くの人が“苦労しないで楽してお金を得られる”という解釈をしてしまっているようですが、実際にはその正反対で、何もせずじっと見守り続ければお金を増やせるEA運用は、ある意味、パソコンにずっと張り付くトレードよりも過酷だとさえ思っています。

「自分は何もしない」ということがどれだけ大変か。

これは、実際にEA運用を経験されている方にとっては共感頂ける部分もあるかと思います。

これを野球に例えるならば・・・、

自らの判断でトレードするスタイルならば、
自らがバッターボックスや守備位置に立つことで、チームの勝利に“直接”貢献できるかどうかは自分の頑張り次第となります。このスタイルでは、自分が動くわけですから、一見すると、大変に思われるかもしれません。

一方で、
自分は何もしないでじっと見守るEA運用のスタイルならば、
自らがバッターボックスや守備位置に立つのではなく、我が子がグラウンドで頑張っている姿を応援することと同じです。

自分は観客席からでしか応援することができず、もちろん、その応援がチームの勝利に対して“直接”的に結びつくことはありません。
自分が手を出してしまえば、当然ルール違反になりますので、ただじっと我が子のこれまでの積み重ねを信じ、じっと見守るしかありません。特に、我が子が試合に負けている状況の中で懸命に勝とうとしている姿に対して、自分は“直接的に”何もできない状況は、とても もどかしいですよね。

この“もどかしさ”がEA運用における敵と、私は考えています。

実際のEA運用の場合は、上記の例のようなもどかしい状況で、自らが手を出してしまっても、一般的なルール違反にはなりません。ですから、どうしても そのような状況になると、その もどかしさに負けてしまい、一時的に稼働をストップしてしまったり手動決済してしまったりしてしまう人も多いようです。

しかし、これは、せっかくの我が子自身が成長しようとしている様子を、親の弱さで成長の蓋をしてしまう行為と同じになってしまいますので、良い結果とはなりにくくなってしまいます。

運用する上での資産の成長は、毎日一生懸命に練習する愛する我が子の成長と似ています

子どもの成長は、1週間練習したからといってすぐに上手になるとは限りません。さらには数カ月続けたからといって、その努力がすぐに実るとも限りません。しかし、子どもは次第に心身ともに成長し、毎日続けてさえいれば、必ず覚醒するときが訪れます。

そして、覚醒した後も、順調に成長するとは限らず、ときにケガをしてしまったり、ときに練習を辞めてしまおうと思ったりするかもしれませんが、続ければ続けるほど、必ず上達していきます。毎日、一生懸命に練習している我が子は、無限の可能性を秘めているのです。

これは、資産の成長も同じ。優位性のあるEAを使っているからといって、1週間毎に資金が成長するとは限りません。数カ月たってもすぐに実るとは限りません。しかし、期待値はプラスなのですから、必ずトータルではもの凄い成長を遂げます。

そして、その後も、ドローダウンが発生してしまったり、もどかしさに負けてしまいそうなときもあるかもしれませんが、続ければ続けるほど、必ず大きな資産が形成されていきます。一生懸命に練習している我が子と同じく、無限の可能性を秘めています。

幸い、EA運用において、私のGINZO_Systemをお使いいただいている方にとっては、私を含め利用者全員の資産が、同じ成長曲線を描くわけですから、今の資金成長状況を、生涯における重要なことをリアルタイムに理解するための絶好のチャンスとし、一緒に、私たち全員の共通した“我が子”の成長を見守り続けることができたらと思っています。

・・・下手クソな例え話だったかもしれませんが、何となく大事なことが伝われば幸いです。

システム別 運用成績
EA プロフィット
ファクター
運用資金100万円に対する損益 最大
ドローダウン
月利
GINZO_System_USDJPY 0.34 -35550円 5.00% -3.5%
GINZO_System_EURUSD 1.41 +18040円 3.06% +1.8%
GINZO_System_EURJPY 1.61 +28480円 4.45% +2.8%
GINZO_System_GBPUSD 1.00 -308円 3.40% -0.0%
GINZO_System_A-USDJPY 0.21 -18487円 2.37% -1.8%
GINZO_System_B-EURUSD +13040円 0.79% +1.3%
統合 1.02 +5214円 8.64% +0.5%
運用資金(口座)別 運用成績
スタート資金 最大ドローダウン額 当月利益額 2009年1月からの
通算利益額
20万円(複利) 133401円 7720円 +1371786円
(+2億8115万円)
100万円(単利) 91151円 5214円 +17162920円
3000万円(単利) 2734530円 156420円 +514889500円

※2009年1月より、目的別に口座を3つに分けて管理をしています。

※20万円複利運用口座は、2011年11月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約3年間の
利益(1億1665万円)を引き出し、再度2012年1月より20万円から複利運用をスタートしました。

※20万円複利運用口座[第2回]は、2016年7月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約4年半の利益(1億6450万円)を引き出し、再度2016年7月より20万円から複利運用をスタートしました。

  • 20万円複利運用口座
    長期運用による資産形成を目的として、基本的に資金の引き出しを予定していない口座
  • 100万円単利運用口座
    年ベースのシステムパフォーマンス分析を目的として、シンプルな金額で運用している口座
  • 3000万円単利運用口座
    実際の毎月の収益を目的として、毎月 利益額を引き出している口座

2009年1月~当月最新の資金推移

運用資金100万円に対する損益 平均月利
2009年 +3184076円 +27.2%
2010年 +2213790円 +18.4%
2011年 +1898914円 +15.0%
2012年 +1504837円 +12.5%
2013年 +1799132円 +15.0%
2014年 +693719円 +5.7%
2015年 +2356655円 +19.6%
2016年 +2572000円 +21.4%
2017年 +1526299円 +12.7%
運用資金100万円に対する損益 月利
2018年1月 +50859円 +5.0%
2018年2月 +175410円 +17.5%
2018年3月 +113601円 +11.3%
2018年4月 -21760円 -2.1%
2018年5月 -11109円 -1.1%
2018年6月 +6330円 +0.6%
2018年7月 +17420円 +1.7%
2018年8月 -134338円 -13.4%
2018年9月 +130555円 +13.0%
2018年10月 +5214円 +0.5%

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