2018年11月の自動売買(EA)月間運用成績

11月成績

当月の運用成績

2018年11月1日~30日の自動売買(EA)運用成績です。

当月は、前回記事「GINZO_Systemの重要なバージョンアップを行いました。」で書きました通り、皆さんへの新バージョンのお渡しよりも一足先に私自身も有効性の再々確認のために、新バージョンでの運用を開始しました。

これまでのバージョンでは、「短期」「中期」の「需要増減の波」をとらえることで
着実に毎年の利益を必ずプラスにし続けてきました。

これは、これまで何十年も安定して規則的に発生している
「実需」による値動きという為替相場の本質に着目しているため、
これまでの数十年間だけでなく、今後 数十年以上も変わらない考えられます。

しかし、私が研究している行動ファイナンスの観点から、
多くの人たちにとっての、

  • どうしても長期視点で考えることが難しい
  • 短期での結果で感情・行動が左右されてしまう
  • 早く結果が出なければ不安

という課題を解決することが重要と考えため、
従来のように、「短期」「中期」の波をとらえるだけでなく、
それらに加えて「超短期」「長期」の波も利益機会となる仕様としました。

これにより、1ヶ月間の取引回数は約2倍となり、
ドローダウン(リスク)は一定を維持しながらも利益率が大きく向上することとなります。

早速、新バージョンに切り替えた初月から、月利+22%超を達成

従来のバージョンでは低い利益率の時期が続いていましたが、
新バージョンでは、「通常の利益率の時期」のように、
いつも通りに資金が増えています。

これからも、このように新バージョンによって、

  • 従来バージョンの低利益率期 → 新バージョンでは通常期または低利益率期
  • 従来バージョンの通常期   → 新バージョンではラッキー期間
  • 従来バージョンのラッキー期間  → 新バージョンでは超ラッキー期間

と、従来の期間のステージを1つUPさせることができます。

この意味は、

  • 月単位でプラスになる頻度の大幅UP
  • 月単位の利益率の大幅UP
  • ドローダウン発生リスクの大幅軽減
  • ドローダウン期間の大幅縮小

などのように表現することもできますが、
最も大きな意義は、システムトレード成功までの期間を2倍以上の速度で早めることができることです。

参考までに、まず、従来バージョンによる1999年からの運用結果をご覧ください。

従来バージョンによる1999年からの運用結果

1999年からの結果

これは、従来バージョンのGINZO_Systemを1999年から約20年間運用してきたときの成績です。
約20年の歳月をかけ、100万円から単利で運用してきたとすると、
現在は約2900万円になっていたことが分かります。
この間の最大ドローダウンは約27万円

※実際には、運用額や複利運用の有無など、上記条件そのままで運用してきたわけではありませんが、この結果と売買内容を照合した「実際の売買成績」はほぼ合致しています。

一方の新バージョンでは、従来バージョンで約20年を要した結果を、約半分の10年で達成することができています。

新バージョンによる最近10年間の結果

最近10年間の結果

従来バージョンでは20年間で1万5000回の取引があったものを
新バージョンでは半分の10年間で1万5000回の取引。
(超短期や長期の波も利益機会とするために取引機会が増加)

プロフィットファクター等はあまり変化はありませんが、
勝率は5%ほど向上し、

従来バージョンでは20年間で約2900万円になった一方で、
新バージョンでは、半分の10年間で約2700万円の利益

さらには、
従来バージョンでは約27万円であった最大ドローダウンも
新バージョンでは約23万円におさえることもできています。

まさに、運用成績の2倍速化ですね。

運用成績を2倍速化するには、単純にロット数を2倍にすればよいと考えられるかもしれませんが、このようなことをしてしまうと、リスクも2倍に高まってしまいます。

しかし、今回のバージョンアップでは、
最大ドローダウンを27万円から23万円に軽減しながらも、
(リスクを高めることなく、むしろ軽減)
利益速度だけを都合よくUPさせることができていると言えます。

ところで、

12月に入ってからは、現在のところ、タイミングが良くない事に
新バージョンのお渡しタイミングとドローダウンのタイミングが重なってしまっています。

「まずは自分や一部のモニター協力による新バージョン事前運用」・・・などをせず、あと1ヶ月でも早く新バージョンをお渡ししていれば、利用者の皆さんにとってもっと良かったのに…と、正直悔しい気持ちがあります。

ただ、これから大きなドローダウンや急激なドローダウンがあっても(これは確率上、必ず起こります)、それは成績を2倍速で経験することができている経過ですし、その回復も2倍速利益の積み重ねも2倍速資産曲線上のレンジ状態からの上方ブレイクも2倍速資産目標の達成も2倍速で実現されるはずです。

最初の内は、2倍速の資産の変化に慣れない面もあるかもしれませんが、
この2倍速化によるリスク自体は従来よりも低いですので、

どうか、少しずつでもこの資産変化の速さに慣れながら
一生涯、お役立て頂けたらと思います。

システム別 運用成績
EA プロフィット
ファクター
運用資金100万円に対する損益 最大
ドローダウン
月利
GINZO_System_USDJPY 1.41 +16918円 3.30% +1.7%
GINZO_System_EURUSD 2.55 +89792円 2.90% +8.9%
GINZO_System_EURJPY 0.03 -37720円 4.67% -3.7%
GINZO_System_GBPUSD 2.10 +141947円 8.38% +14.2%
GINZO_System_A-USDJPY +2798円 0.22% +0.2%
GINZO_System_B-EURUSD 49.63 +10972円 2.35% +1.1%
統合 1.79 +224708円 10.49% +22.4%
運用資金(口座)別 運用成績
スタート資金 最大ドローダウン額 当月利益額 2009年1月からの
通算利益額
20万円(複利) 164880円 352080円 +1723866円
(+2億8115万円)
100万円(単利) 113497円 224708円 +17387628円
3000万円(単利) 3404910円 6741240円 +521630740円

※2009年1月より、目的別に口座を3つに分けて管理をしています。

※20万円複利運用口座は、2011年11月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約3年間の
利益(1億1665万円)を引き出し、再度2012年1月より20万円から複利運用をスタートしました。

※20万円複利運用口座[第2回]は、2016年7月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約4年半の利益(1億6450万円)を引き出し、再度2016年7月より20万円から複利運用をスタートしました。

  • 20万円複利運用口座
    長期運用による資産形成を目的として、基本的に資金の引き出しを予定していない口座
  • 100万円単利運用口座
    年ベースのシステムパフォーマンス分析を目的として、シンプルな金額で運用している口座
  • 3000万円単利運用口座
    実際の毎月の収益を目的として、毎月 利益額を引き出している口座

2009年1月~当月最新の資金推移

運用資金100万円に対する損益 平均月利
2009年 +3184076円 +27.2%
2010年 +2213790円 +18.4%
2011年 +1898914円 +15.0%
2012年 +1504837円 +12.5%
2013年 +1799132円 +15.0%
2014年 +693719円 +5.7%
2015年 +2356655円 +19.6%
2016年 +2572000円 +21.4%
2017年 +1526299円 +12.7%
運用資金100万円に対する損益 月利
2018年1月 +50859円 +5.0%
2018年2月 +175410円 +17.5%
2018年3月 +113601円 +11.3%
2018年4月 -21760円 -2.1%
2018年5月 -11109円 -1.1%
2018年6月 +6330円 +0.6%
2018年7月 +17420円 +1.7%
2018年8月 -134338円 -13.4%
2018年9月 +130555円 +13.0%
2018年10月 +5214円 +0.5%
2018年11月 +224708円 +22.4%

One Response to “2018年11月の自動売買(EA)月間運用成績”

  1. […] さて、「超短期波をとらえる」ことを含めた自動売買は、 昨日の記事でもお話ししたように、従来の2倍速で資産曲線が描かれますので、 […]

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