2016年12月の自動売買（ＥＡ）月間運用成績｜専業ＦＸシステムトレーダー時代のＧＩＮＺＯブログ

収支曲線

2016年12月1日～31日の自動売買（ＥＡ）運用成績です。

２０１６年は、例年よりも平均して利益率が高い年でした。

この理由は様々考えられますが、まず、第一候補としては、「投機と需要の方向の一致」

GINZO_Systemは、これまで何十年も安定して続いている需要の増減の波をとらえるのですが、ある通貨の需要が高まっている時に、投機筋によって反対方向に売買が行われると、それらの値動きが相殺されて「小さな利益」となったり、ときには「損失」となります。

例えば、常に需要の力が「５」あるとして、その反対方向に投機の力が「３」生まれれば、差し引き「２」の利益となります。また、投機の力が「７」生まれれば、差し引き「－２」となり、このような場合に、GINZO_Systemによる損失が発生します。

一方、常に需要の力が「５」あるとして、それと同じ方向に投機の力が「３」加われば、合計「８」の利益となります。さらに、投機の力が「７」加われば合計「１２」の利益となります。

このように、GINZO_Systemは常に「+５」という優位性を保ちながら、投機の力によって「僅かな損失」「小さな利益」「大きな利益」を繰り返すので、トータルすると、「期待値」が「+５」の分だけプラスとなり、長期に安定して利益を継続できます。

この仕組みから考えると、２０１６年は、需要の力が例年通り「＋５」。そして、投機の力が需要と同じ方向に例年以上に働いたと考えることが出来ます。

（ちなみに低利益率の２０１４年はその反対で、投機の力が需要と反対に働き続けていたために平均月利５％の結果となったと考えられます）

次に、第二候補として、「需要のスパンの一致」

相場では短期・中期・長期の波があるように、「需要」においても短期・中期・長期の波が存在します。

GINZO_Systemは長期の波に対応しておらず、主に「需要の短期の波」をとらえるのですが、これに中期・長期の波がマッチすると、利益率は大きくなります。

２０１５年・２０１６年は、このような条件がそろったために、例年よりも大きな利益結果となったと考えています。

当月の結果は、月利約１０％ですが、２０１６年トータルで考えると、記録的な結果となったはずです。

EA	プロフィットファクター	運用資金100万円に対する損益	最大ドローダウン	月利
GINZO_System_USDJPY	1.03	+591円	2.81%	+0.0%
GINZO_System_EURUSD	2.49	+47093円	2.42%	+4.7%
GINZO_System_EURJPY	0.77	-10440円	3.99%	-1.0%
GINZO_System_GBPUSD	3.14	+104404円	2.66%	+10.4%
GINZO_System_A	2.06	+16157円	4.18%	+1.6%
GINZO_System_B	0.11	+55254円	8.00%	+5.5%
統合	1.46	+102551円	7.01%	+10.2%

スタート資金	最大ドローダウン額	当月利益額	2009年1月からの通算利益額
20万円（複利）	21592円	+31419円	+139449円（+2億8115万円）
100万円（単利）	83169円	+102551円	+15488495円
3000万円（単利）	2495070円	+3076530円	+464656750円

※2009年1月より、目的別に口座を３つに分けて管理をしています。

※20万円複利運用口座は、2011年11月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約３年間の
利益（1億1665万円）を引き出し、再度2012年1月より20万円から複利運用をスタートしました。

※20万円複利運用口座［第２回］は、2016年7月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約４年半の
利益（1億6450万円）を引き出し、再度2016年7月より20万円から複利運用をスタートしました。