当月の運用成績
2018年8月1日~31日の自動売買(EA)運用成績です。
今月は久しぶりに大きなドローダウンがありました。
2010年5月以来、じつに約8年ぶりの10%以上のドローダウンです。
前月7上旬から8月初めまでの10%以上の利益によって、
「低利益率期の終焉」「資金曲線上のレンジ上方ブレイク」を思わせましたが・・・
8月はその利益を吐き出してしまうという形で・・・、
まだ、一定の資金推移レンジを彷徨っている様子です。
とはいえ、最近約3年間の比較的長期でをみれば、
ごく自然な資金推移をしています。
■で示している部分のように、ここ数カ月は一定の資金量の幅を行ったり来たりしており、
リアルタイムで運用していれば、じれったい状態が続いていますが、
GINZO_Systemの特性上、下降トレンドへの転換・レンジの下方ブレイクは無いので、
この状態を相場と例えれば、絶好の買い場面…
つまり、運用開始していない人にとっては、絶好の運用開始タイミング。
すでに運用中の人にとっては、“本格”運用開始タイミング(本命資金追加)ともいえるかもしれません。
ちなみに、最近10年間の資金推移はこちら↓
短期視点と長期視点、目先視点とトータル視点では、
景色が大きく違って見えますよね。
ところで、
私が、GINZO_Systemを公開している目的である
「データ蓄積と解析による実践的な行動ファイナンスの研究」において、
最近、とても大きな発見がありました。
それは、「多くの人は、ポジション保有自体にストレスを感じてしまい、合理的な判断ができにくくなってしまう」ということです。
そして、その傾向は、ポジション保有の期間が長ければ長いほど強まるようです。
当月、GINZO_System_Bが大きなドローダウンが発生しました。
下記は、そのGINZO_System_B単体の資金推移です。
長期目線では、資金が安定して増えていくことには何ら影響が無く、
今回のようなドローダウンは、過去にも何度も経験してきたことなのですが、
それを「ゆっくりとしたリアルタイムの時間間隔」で経験すると、
じつに多くの人が、そのポジション保有自体に対して、不合理な行動をとってしまいやすいようです。
これまでもGINZO_Systemによっての運用は、
資金が増えていきながらも、当然、その間にはドローダウンも発生してきています。
このドローダウンの全ては、損失ポジションが決済されたことによるドローダウン
…つまり、「確定したドローダウン」と表現することができ、
この「確定したドローダウン」に対してのストレス度は“比較的”小さいといえそうです。
一方で、今回のGINZO_System_Bのように、
損失ポジションの保有が何日も続いたという「未確定のドローダウン」に対しては、
同じ大きさのドローダウンであっても、「未確定のドローダウン」の方が格段にストレス度が大きいようなのです。
GINZO_System_AやGINZO_System_Bは、
基本は1日の中で決済されますが、
基本の確率通りに決済条件が満たされなかった場合には、
プラスのスワップを含めて狙うスイングトレードに移行し、
また、そのポジションは、そのポジション自体で利益を狙う本玉ではなく、
他ポジションを守るための“ヘッジ玉”の目的へと移行します。
これにより、この玉は、期待値がプラスの状態で最大20日間程度、
ポジションを保有する場合があり、それによって、トータル利益のプラスを継続するための役割を担っているのですが・・・
この「最大20日間程度のポジション保有」自体が不合理な行動につながってしまえば、
本来の目的に反してしまいます。
そこで、
今回の新たな研究結果を真剣に考えた結果、
GINZO_System_AとGINZO_System_Bの仕様を大きく変更することにしました。
変更点は、以下の通りです。
- 最大20日間程度ポジション保有→1日以内に決済
- 2段階での最大2枚エントリー→単発での最大1枚エントリー
- 基本ロット数100万円に対して0.2ロット×2→0.4ロット×1
「長期ポジション保有によるストレス」による不合理な行動の回避を目的として、
上記のように仕様を変更たことにより、若干勝率が下がってしまいましたが、
その分、以下の通りにハイパフォーマンスを維持することができます。
- プロフィットファクター3.7以上
- 最大ドローダウン4%以下
- 取引頻度は1~2日に1回
これは、GINZO_System_AとGINZO_System_Bの2つを統合した結果です。
変更したのは仕様のみであり、基本ロジックは一切変更していませんので、
長期有効性は全く変わらず問題ないはずです。
私の方では、既に9月から、
従来のGINZO_System_AとGINZO_System_Bから
新しいGINZO_System_AとGINZO_System_Bへの切替が完了し、
テスト結果と同じ利益結果の確認が取れています。
既にGINZO_Systemを利用されている方は、
システムAとBを含むGINZO_System一式をダウンロードされた時のリンク
(完了報告フォームより送信された際の返信メール内のリンク)より、
再度、GINZO_System一式をダウンロードいただき、EA再設定を行って下さい。
また、これからGINZO_Systemをご利用される方は、
全て「新しいGINZO_System_AとGINZO_System_B」のご利用となります。
システム別 運用成績
EA | プロフィット ファクター |
運用資金100万円に対する損益 | 最大 ドローダウン |
月利 |
---|---|---|---|---|
GINZO_System_USDJPY | 0.37 | -24764円 | 3.23% | -2.4% |
GINZO_System_EURUSD | 0.89 | -8653円 | 4.97% | -0.8% |
GINZO_System_EURJPY | 0.43 | -28560円 | 5.11% | -2.8% |
GINZO_System_GBPUSD | 1.00 | -43円 | 5.29% | -0.0% |
GINZO_System_A | 2.95 | +8190円 | 1.55% | +0.6% |
GINZO_System_B | 0.05 | -80507円 | 11.17% | -8.0% |
統合 | 0.56 | -134338円 | 14.76% | -13.4% |
運用資金(口座)別 運用成績
スタート資金 | 最大ドローダウン額 | 当月利益額 | 2009年1月からの 通算利益額 |
---|---|---|---|
20万円(複利) | 235909円 | -214172円 | +1184130円 (+2億8115万円) |
100万円(単利) | 149925円 | -134338円 | +17027151円 |
3000万円(単利) | 4497750円 | -4030140円 | +510816430円 |
※2009年1月より、目的別に口座を3つに分けて管理をしています。
※20万円複利運用口座は、2011年11月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約3年間の
利益(1億1665万円)を引き出し、再度2012年1月より20万円から複利運用をスタートしました。
※20万円複利運用口座[第2回]は、2016年7月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約4年半の利益(1億6450万円)を引き出し、再度2016年7月より20万円から複利運用をスタートしました。
- 20万円複利運用口座
長期運用による資産形成を目的として、基本的に資金の引き出しを予定していない口座 - 100万円単利運用口座
年ベースのシステムパフォーマンス分析を目的として、シンプルな金額で運用している口座 - 3000万円単利運用口座
実際の毎月の収益を目的として、毎月 利益額を引き出している口座
2009年1月~当月最新の資金推移
年 | 運用資金100万円に対する損益 | 平均月利 |
---|---|---|
2009年 | +3184076円 | +27.2% |
2010年 | +2213790円 | +18.4% |
2011年 | +1898914円 | +15.0% |
2012年 | +1504837円 | +12.5% |
2013年 | +1799132円 | +15.0% |
2014年 | +693719円 | +5.7% |
2015年 | +2356655円 | +19.6% |
2016年 | +2572000円 | +21.4% |
2017年 | +1526299円 | +12.7% |
2018年8月円%
月 | 運用資金100万円に対する損益 | 月利 |
---|---|---|
2018年1月 | +50859円 | +5.0% |
2018年2月 | +175410円 | +17.5% |
2018年3月 | +113601円 | +11.3% |
2018年4月 | -21760円 | -2.1% |
2018年5月 | -11109円 | -1.1% |
2018年6月 | +6330円 | +0.6% |
2018年7月 | +17420円 | +1.7% |
2018年8月 | -134338円 | -13.4% |