今月の成績

当月の運用成績

2018年8月1日~31日の自動売買(EA)運用成績です。

今月は久しぶりに大きなドローダウンがありました。
2010年5月以来、じつに約8年ぶりの10%以上のドローダウンです。

前月7上旬から8月初めまでの10%以上の利益によって、
「低利益率期の終焉」「資金曲線上のレンジ上方ブレイク」を思わせましたが・・・

8月はその利益を吐き出してしまうという形で・・・、
まだ、一定の資金推移レンジを彷徨っている様子です。

とはいえ、最近約3年間の比較的長期でをみれば、
ごく自然な資金推移をしています。

直近3年間

で示している部分のように、ここ数カ月は一定の資金量の幅を行ったり来たりしており、
リアルタイムで運用していれば、じれったい状態が続いていますが、
GINZO_Systemの特性上、下降トレンドへの転換・レンジの下方ブレイクは無いので、
この状態を相場と例えれば、絶好の買い場面

つまり、運用開始していない人にとっては、絶好の運用開始タイミング。
すでに運用中の人にとっては、“本格”運用開始タイミング(本命資金追加)ともいえるかもしれません。

ちなみに、最近10年間の資金推移はこちら↓
長期資金推移

短期視点と長期視点、目先視点とトータル視点では、
景色が大きく違って見えますよね。

ところで、

私が、GINZO_Systemを公開している目的である
「データ蓄積と解析による実践的な行動ファイナンスの研究」において、

最近、とても大きな発見がありました。

それは、「多くの人は、ポジション保有自体にストレスを感じてしまい、合理的な判断ができにくくなってしまう」ということです。

そして、その傾向は、ポジション保有の期間が長ければ長いほど強まるようです。

当月、GINZO_System_Bが大きなドローダウンが発生しました。
下記は、そのGINZO_System_B単体の資金推移です。

システムB

長期目線では、資金が安定して増えていくことには何ら影響が無く、
今回のようなドローダウンは、過去にも何度も経験してきたことなのですが、

それを「ゆっくりとしたリアルタイムの時間間隔」で経験すると、
じつに多くの人が、そのポジション保有自体に対して、不合理な行動をとってしまいやすいようです。

これまでもGINZO_Systemによっての運用は、
資金が増えていきながらも、当然、その間にはドローダウンも発生してきています。

このドローダウンの全ては、損失ポジションが決済されたことによるドローダウン
…つまり、「確定したドローダウン」と表現することができ、
この「確定したドローダウン」に対してのストレス度は“比較的”小さいといえそうです。

一方で、今回のGINZO_System_Bのように、
損失ポジションの保有が何日も続いたという「未確定のドローダウン」に対しては、
同じ大きさのドローダウンであっても、「未確定のドローダウン」の方が格段にストレス度が大きいようなのです。

GINZO_System_AやGINZO_System_Bは、
基本は1日の中で決済されますが、
基本の確率通りに決済条件が満たされなかった場合には、
プラスのスワップを含めて狙うスイングトレードに移行し、
また、そのポジションは、そのポジション自体で利益を狙う本玉ではなく、
他ポジションを守るための“ヘッジ玉”の目的へと移行します。

これにより、この玉は、期待値がプラスの状態で最大20日間程度、
ポジションを保有する場合があり、それによって、トータル利益のプラスを継続するための役割を担っているのですが・・・

この「最大20日間程度のポジション保有」自体が不合理な行動につながってしまえば、
本来の目的に反してしまいます。

そこで、

今回の新たな研究結果を真剣に考えた結果、
GINZO_System_AとGINZO_System_Bの仕様を大きく変更することにしました。

変更点は、以下の通りです。

  • 最大20日間程度ポジション保有→1日以内に決済
  • 2段階での最大2枚エントリー→単発での最大1枚エントリー
  • 基本ロット数100万円に対して0.2ロット×2→0.4ロット×1

「長期ポジション保有によるストレス」による不合理な行動の回避を目的として、
上記のように仕様を変更たことにより、若干勝率が下がってしまいましたが、

その分、以下の通りにハイパフォーマンスを維持することができます。

  • プロフィットファクター3.7以上
  • 最大ドローダウン4%以下
  • 取引頻度は1~2日に1回

システムAとB

これは、GINZO_System_AとGINZO_System_Bの2つを統合した結果です。

変更したのは仕様のみであり、基本ロジックは一切変更していませんので、
長期有効性は全く変わらず問題ないはずです。

私の方では、既に9月から、
従来のGINZO_System_AとGINZO_System_Bから
新しいGINZO_System_AとGINZO_System_Bへの切替が完了し、
テスト結果と同じ利益結果の確認が取れています。

既にGINZO_Systemを利用されている方は、
システムAとBを含むGINZO_System一式をダウンロードされた時のリンク
(完了報告フォームより送信された際の返信メール内のリンク)より、
再度、GINZO_System一式をダウンロードいただき、EA再設定を行って下さい。

また、これからGINZO_Systemをご利用される方は、
全て「新しいGINZO_System_AとGINZO_System_B」のご利用となります。

システム別 運用成績
EA プロフィット
ファクター
運用資金100万円に対する損益 最大
ドローダウン
月利
GINZO_System_USDJPY 0.37 -24764円 3.23% -2.4%
GINZO_System_EURUSD 0.89 -8653円 4.97% -0.8%
GINZO_System_EURJPY 0.43 -28560円 5.11% -2.8%
GINZO_System_GBPUSD 1.00 -43円 5.29% -0.0%
GINZO_System_A 2.95 +8190円 1.55% +0.6%
GINZO_System_B 0.05 -80507円 11.17% -8.0%
統合 0.56 -134338円 14.76% -13.4%
運用資金(口座)別 運用成績
スタート資金 最大ドローダウン額 当月利益額 2009年1月からの
通算利益額
20万円(複利) 235909円 -214172円 +1184130円
(+2億8115万円)
100万円(単利) 149925円 -134338円 +17027151円
3000万円(単利) 4497750円 -4030140円 +510816430円

※2009年1月より、目的別に口座を3つに分けて管理をしています。

※20万円複利運用口座は、2011年11月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約3年間の
利益(1億1665万円)を引き出し、再度2012年1月より20万円から複利運用をスタートしました。

※20万円複利運用口座[第2回]は、2016年7月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約4年半の利益(1億6450万円)を引き出し、再度2016年7月より20万円から複利運用をスタートしました。

  • 20万円複利運用口座
    長期運用による資産形成を目的として、基本的に資金の引き出しを予定していない口座
  • 100万円単利運用口座
    年ベースのシステムパフォーマンス分析を目的として、シンプルな金額で運用している口座
  • 3000万円単利運用口座
    実際の毎月の収益を目的として、毎月 利益額を引き出している口座

2009年1月~当月最新の資金推移

運用資金100万円に対する損益 平均月利
2009年 +3184076円 +27.2%
2010年 +2213790円 +18.4%
2011年 +1898914円 +15.0%
2012年 +1504837円 +12.5%
2013年 +1799132円 +15.0%
2014年 +693719円 +5.7%
2015年 +2356655円 +19.6%
2016年 +2572000円 +21.4%
2017年 +1526299円 +12.7%

2018年8月円%

運用資金100万円に対する損益 月利
2018年1月 +50859円 +5.0%
2018年2月 +175410円 +17.5%
2018年3月 +113601円 +11.3%
2018年4月 -21760円 -2.1%
2018年5月 -11109円 -1.1%
2018年6月 +6330円 +0.6%
2018年7月 +17420円 +1.7%
2018年8月 -134338円 -13.4%