後半に回復

当月の運用成績

2012年5月1日~31日の自動売買(EA)運用成績です。

2012年に入って、プロフィットファクターも高い数値を維持して毎月順調に資金が増えてきましたが、当月は、一時的に調子が乱れました。月の半ばくらいまで調子を崩したEAがいくつかあり、全体も資金減少傾向が続きましたが、月の後半には、その不調子も回復し、結果、トータルプラスで終えることが出来ました。

私のポートフォリオは、単純にいうと、「損益比率1:1で勝率70%前後」のゲームに参加し続けているということができます。

本来、FXは、「損益比率1:1で勝率50%のゲーム」と表現することができ、勝率が50%ですので、相場で言うと「レンジ相場」の動きの資金推移をみせますが、この勝率が60%を超えると、必ず「上昇トレンド」の資金推移を見せるようになります。そして、勝率70%を超えてくると、「上昇トレンド」の中でも、「強い一直線上の上昇」を描くようになります。

私のポートフォリオは「損益比率1:1で勝率70%前後」ですので、基本は「上昇トレンドの資金推移」。ただし、たまに「押し」があります。(勝率70%を超えると押しも滅多に発生しません)

このたまにある“確率上”の“押し”が、当月の前半のようなイメージです。

私もシステムトレード初心者の頃は、このような資金推移上の“押し”に不安にさせられましたが、システムトレード歴を重ねるにつれて、この“押し”は、必然的確率上のものであると、心底理解できるようになり、今では全ての資金推移を平然と受け止められるようになりました。

 

システム別 運用成績
EA プロフィット
ファクター
運用資金100万円に対する損益 最大
ドローダウン
月利
GINZO_System_USDJPY 8.64 +16452円 0.68% +1.6%
GINZO_System_EURUSD 1.35 +20591円 3.60% +2.0%
GINZO_System_EURJPY 0.49 -39400円 7.60% -3.9%
GINZO_System_GBPUSD 1.09 +6852円 3.42% +0.7%
GINZO_System_A 19.36 +18611円 0.92% +1.8%
GINZO_System_B (全勝) +20007円 0.89% +2.0%
統合 1.20 +43114円 5.47% +4.3%
運用資金(口座)別 運用成績
スタート資金 最大ドローダウン額 当月利益額 2009年1月からの
通算利益額
20万円(複利) 21774円 17117円 +215188円
(+1億1665万円)
100万円(単利) 55588円 43114円 +8124389円
3000万円(単利) 1667640円 1293420円 +243732670円

※2009年1月より、目的別に口座を3つに分けて管理をしています。

※20万円複利運用口座は、2011年11月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約3年間の
利益(1億1665万円)を引き出し、再度2012年1月より20万円から複利運用をスタートしました。

  • 20万円複利運用口座
    長期運用による資産形成を目的として、基本的に資金の引き出しを予定していない口座
  • 100万円単利運用口座
    年ベースのシステムパフォーマンス分析を目的として、シンプルな金額で運用している口座
  • 3000万円単利運用口座
    実際の毎月の収益を目的として、毎月 利益額を引き出している口座

2009年1月~当月最新の資金推移

運用資金100万円に対する損益 平均月利
2009年 +3184076円 +27.2%
2010年 +2213790円 +18.4%
2011年 +1898914円 +15.0%
運用資金100万円に対する損益 月利
2012年1月 +245542円 +24.5%
2012年2月 +186848円 +18.6%
2012年3月 +195707円 +19.5%
2012年4月 +128628円 +12.8%
2012年5月 +43114円 +4.3%