あなたは次の3つのEAの内、どれを使いますか?

最近、春頃にサイトをリニューアルしてからも、私のGINZO_Systemに対する感想やFX自動売買全般についてのご相談などのご連絡を多く頂いています。

これらのご連絡は、私のブログ運営やシステム無料提供を行っている目的である「実践的な行動ファイナンスの研究のためのデータの陸関や解析」に大いに役立たせていただけますので、とても ありがたいことです。皆さん、ありがとうございます。

ところで、私が、これらのご連絡内容を1つ1つ拝見し研究している中で、
皆さんがシステムトレードで成功するための鉄則について、また1つ明らかになりましたので、今日はこれに関して記事にしたいと思います。

ここで、早速ですが、
以下に“ある6ヶ月間”の3つのパフォーマンス結果を示しますので、
あなたが3つのEAから1つを選択して実際のお金で運用を検討しているとして、
「あなたなら、次の3つのEAの内、どれを使うか」…を少し考えてみて下さい。

EA①

EA1

この6ヶ月間は、全体的に右肩“下がり”。
途中の5連敗では、資金100万円に対して15万円近くもドローダウンが起こっています。
6ヶ月トータルで見ると、約2万7000円のマイナス。
直近では資金が減らずとも増えずです。

EA②

EA2

この6ヶ月間の資金推移は、ほぼ横ばい。
資金は100万円に対して4万円ほど増えていますが、右肩上がりとはいえません。
また、その利益は、ドローダウン6万5000円に対して満たないので、
現状は何とかプラスになってはいるものの、リターンよりもリスクの方が大きそうです。

EA③

EA3

この6ヶ月間の資金推移は、しっかりと右肩上がりといえるでしょう。
途中には3連敗で、最大約3万円のドローダウンもありながらも、トータルでは10万円近くのプラス。
直近では、過去最大資金からは少し目減りしていますが、資金推移の流れは変わらず、
今後も順調に資金が増えていきそうな曲線を描いています。

・・・いかがでしょうか?

あなたなら、上記3つのEAの内、どれを使いますか?

・・・もちろん、ほとんどの人(全員?)が「EA③」を選択すると思います。

しかし、この3つのパフォーマンス結果は、
実は、「全て同じEA」を「時期だけを変えて」出力した結果なのです。

(決してイジワルとは思わないでくださいね^^;)

3つのパフォーマンス結果は、それぞれ6ヶ月の期間の出力結果ですが、
これを広い視野で長期間を対象に出力すると・・・

EA全期間

先ほどの3つの例は、それぞれで示した部分なのですが・・・、
長期間でみると、この通り、綺麗に直線的な右肩上がりに資金が増えています。

(ちなみに、このEAは、GINZO_System_USDJPYです)

で示した部分だけをみると、3つとも同じEAには見えないと思いますし、
1つのEAに対しても、EAの稼働開始時期によって、人それぞれ評価が異なるはずです。

システムトレードで成功するための鉄則

現状では、これまでの どの時期から稼働開始したとしても、
全員の資金が増えているシステムですが・・・、

実際には、
「最初から大きなドローダウンを受けたので停止しました」
「資金がなかなか増えないので、裁量トレードの方を開始しました」
・・・などのご連絡をたまに頂くことがあるように、
資金を十分に増やす前に不利な行動をとってしまう方もいらっしゃるようです。

・・・非常に もったいないですよね。

全員の資金が増えているはずのシステムであっても、
どうしても、人によって、成功する人と失敗してしまう人が分かれてしまう…。

この原因は、私が「実践的な行動ファイナンスの研究」を行っている中で、
最近「この現象は人間の特性上で、ごく自然なことである」ということを、より理解してきました。

普通の人間は、そもそも「何もしない」ということが不得意であり、苦痛のようです。

ですから、EAによるシステムトレードでは、

  • 稼働・停止を繰り返したくなる
  • EAでエントリーされたポジションを裁量で決済したくなる
  • 頻繁に相場をチェックしたくなる
  • 頻繁に口座状況をチェックしたくなる
  • 日々の成績に一喜一憂してしまう
  • 利益よりも自分の感情を優先してしまう

・・・ということが起こることは当然でしょう。

そして、その行動の多くは不合理的なものであるため、
必然的に悪循環となり、結局は勝てるシステムを停止してしまい、システムによる本来の利益を逃してしまうという事態が起こり得ます。

これがシステムトレードで失敗してしまう人の最大の共通点といえるでしょう。

・・・システムトレードで成功するには、単純に、この逆をすれば良いだけ

具体的には…、

  • 一度稼働した後は、放置する
  • 絶対にEAで売買されたポジションをイジらない
  • 相場は見ない
  • 頻繁に口座状況をチェックしない
  • システムの期待値だけに着目する
  • 自分の感情に流されない

です。

とはいえ、システムトレードで成功するための真髄に本当の意味で気づくまでは、
どうしても、少しでも資金が減ったり、連敗したり、また、資金が増えない時期が続くと心配になってしまうことも多いでしょう。

そのようなときは、短期視野ではなく、長期視野で資金推移グラフを見てみて下さい

先ほどのGINZO_System_USDJPYの例でも、
これまで何度もシステムの性能を心配させるような資金推移を見せてきました。

これは、下記ので示した時期全てが該当するでしょう。

資金推移例

長期で見ると直線的な右肩上がりであっても、
短期で見てしまえば、先ほどの①や②の例のように、資金が減ってしまったり、なかなか増えなかったりする時期も存在します。

これをリアルタイムに対面するだけですと、どうしても短期視野に偏ってしまいがちですが、
資金推移を長期の流れとしてみれば、自然にシステムトレード成功者の行動(何もしないこと)となるはずです。

システムトレード成功者の行動、すなわち「稼働後は何もしないこと」が、
GINZO_Systemの場合は平均月利15%となっているのですから、
とにかく、「システムトレードの力を磨く=何もしない心を鍛える」ということを最優先に着目して頂けたらと願っています。

以上のシステムトレードで成功するための鉄則をまとめますと、下記の通りです。

  1. プラスの期待値によって、長く続ければ続けるほど利益が拡大することを理解すること
  2. 資金推移・運用成績は、短期ではなく“長期の流れ”としてみること
  3. 一度稼働開始した後は、一切の内容をイジらないこと
  4. 常に、“何もしない心”を鍛えること

この4点の鉄則を守るだけで、必ず近い将来には大きな資産を構築することができるはずです。

・・・今回の記事内容に関しては、
私のブログ記事『システムトレードで成功するための唯一の本』で紹介している本を読むと、とても理解しやすいと思います。

タートル流投資の魔術

さて、

今年も いよいよ夏がやってまいりました。

今年も例年通り「北海道・東北の夏の約1ヶ月間 車旅」を今週末より行います。

今回は、私の長男がもしかしたら少年野球に入り、来年の夏からは一緒に旅することがしばらくできないかもしれないということで、また、それは私の妻も同様ということで(来年からは長男と妻を置いて、下の子どもたちと旅する予定…)、今年の旅は、また特別な思いがあります。

そんな中、現在「長男と妻にとって一つの良いシメとなる旅」をテーマに、旅の内容を構想中です。

予定ルートとしては大体こんな感じです。

総走行距離は、約4000kmくらいの予定ですが、キャンプや車中泊をしながら、ゆっくり・じっくりと家族や皆にとっての大事な人生のページを作ってきたいと思います。

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