当月の運用成績
2012年5月1日～31日の自動売買（ＥＡ）運用成績です。
２０１２年に入って、プロフィットファクターも高い数値を維持して毎月順調に資金が増えてきましたが、当月は、一時的に調子が乱れました。月の半ばくらいまで調子を崩したＥＡがいくつかあり、全体も資金減少傾向が続きましたが、月の後半には、その不調子も回復し、結果、トータルプラスで終えることが出来ました。
私のポートフォリオは、単純にいうと、「損益比率１：１で勝率７０％前後」のゲームに参加し続けているということができます。
本来、ＦＸは、「損益比率１：１で勝率５０％のゲーム」と表現することができ、勝率が５０％ですので、相場で言うと「レンジ相場」の動きの資金推移をみせますが、この勝率が６０％を超えると、必ず「上昇トレンド」の資金推移を見せるようになります。そして、勝率７０％を超えてくると、「上昇トレンド」の中でも、「強い一直線上の上昇」を描くようになります。
私のポートフォリオは「損益比率１：１で勝率７０％前後」ですので、基本は「上昇トレンドの資金推移」。ただし、たまに「押し」があります。（勝率７０％を超えると押しも滅多に発生しません）
このたまにある“確率上”の“押し”が、当月の前半のようなイメージです。
私もシステムトレード初心者の頃は、このような資金推移上の“押し”に不安にさせられましたが、システムトレード歴を重ねるにつれて、この“押し”は、必然的確率上のものであると、心底理解できるようになり、今では全ての資金推移を平然と受け止められるようになりました。
システム別 運用成績
| EA | プロフィット ファクター |
運用資金100万円に対する損益 | 最大 ドローダウン |
月利 |
|---|---|---|---|---|
| GINZO_System_USDJPY | 8.64 | +16452円 | 0.68% | +1.6% |
| GINZO_System_EURUSD | 1.35 | +20591円 | 3.60% | +2.0% |
| GINZO_System_EURJPY | 0.49 | -39400円 | 7.60% | -3.9% |
| GINZO_System_GBPUSD | 1.09 | +6852円 | 3.42% | +0.7% |
| GINZO_System_A | 19.36 | +18611円 | 0.92% | +1.8% |
| GINZO_System_B | （全勝） | +20007円 | 0.89% | +2.0% |
| 統合 | 1.20 | +43114円 | 5.47% | +4.3% |
運用資金（口座）別 運用成績
| スタート資金 | 最大ドローダウン額 | 当月利益額 | 2009年1月からの 通算利益額 |
|---|---|---|---|
| 20万円（複利） | 21774円 | 17117円 | +215188円 （+1億1665万円） |
| 100万円（単利） | 55588円 | 43114円 | +8124389円 |
| 3000万円（単利） | 1667640円 | 1293420円 | +243732670円 |
※2009年1月より、目的別に口座を３つに分けて管理をしています。
※20万円複利運用口座は、2011年11月に残高1億円を突破したことを機会に、それまで約３年間の
利益（1億1665万円）を引き出し、再度2012年1月より20万円から複利運用をスタートしました。
- 20万円複利運用口座
長期運用による資産形成を目的として、基本的に資金の引き出しを予定していない口座 - 100万円単利運用口座
年ベースのシステムパフォーマンス分析を目的として、シンプルな金額で運用している口座 - 3000万円単利運用口座
実際の毎月の収益を目的として、毎月 利益額を引き出している口座
2009年1月～当月最新の資金推移
| 年 | 運用資金100万円に対する損益 | 平均月利 |
|---|---|---|
| 2009年 | +3184076円 | +27.2% |
| 2010年 | +2213790円 | +18.4% |
| 2011年 | +1898914円 | +15.0% |
| 月 | 運用資金100万円に対する損益 | 月利 |
|---|---|---|
| 2012年1月 | +245542円 | +24.5% |
| 2012年2月 | +186848円 | +18.6% |
| 2012年3月 | +195707円 | +19.5% |
| 2012年4月 | +128628円 | +12.8% |
| 2012年5月 | +43114円 | +4.3% |