FXシステムトレードのドローダウンが大きい…その対策の５つのポイント

今回は、FXシステムトレードでドローダウンが大きいことによって安全な運用ができないという悩みに対して、メリットやデメリット・注意点やドローダウンを下げるための考え方などについてお話します。

FXシステムトレードで安全にお金を増やしていくためには、利益率だけでなく、そのリターンのためにどれほどのリスクを想定しておくべきか、そして、その最大想定リスクに達したときにどのように考えてどのような対応をしたらよいかなどを予め決めておく必要があります。

システムトレードの評価をするうえで需要な要素の１つである、ドローダウンの小ささ。

現状で、目標利益率に対して最大ドローダウンが大きすぎるようならば、システム・ポートフォリオ・ロットの見直しをする必要が出てきます。

以上を踏まえ、以下よりFXシステムトレードでドローダウンが大きい場合の問題の本質に目を向け、安全にお金を増やし続けるために必要なことについて記述します。

今回のトレード日誌

まずは本題に入る前に、現在挑戦中の株式スキャルピングトレード日誌から。

自由な人生を手に入れるために、FXシステムトレードで生計を立てて１６年。
新たな冒険のために、株式スキャルピングに挑戦開始して１ヶ月と３週目。

FXシステムトレードの自分のレベルが４８だとすれば、
現在、株式スキャルピングのレベルは５。

今日も負けてしまった。しかも、大負け。
最近、何かがくるってきたのか、全く勝てる気がしない。

特に月曜日はダメ。

土日２日間を空けると、売買の感覚そのものがリセットされて、レベル１に戻ってしまう感じ。

振り返れば、今日の値上がり率ランキング上位は、多くが板が薄い銘柄だった。

自分の戦略は全て成り行きエントリーなので、板が薄いとスプレッドで大きく不利。

そんな不利にもかかわらず、有利な売買よりも売買をすることを優先にしてしまったことにより、大負けしたのだと思う。これは非常に良くない。

相場で勝つ基本中の基本の考え方は、有利な売買をすること。

この基本中の基本を叩き直すために、
あえて板の薄い銘柄を選び、次回からは成り行きエントリー禁止としてみよう。

FXシステムトレードでドローダウンが大きいということの本質的問題とは？

FXシステムトレードにおいて、ドローダウンとは、トレードのパフォーマンスが最高水準から最低水準まで下がる幅のことを指します。つまり、資金が減少することを示しています。このドローダウンが大きいと、トレードアカウントの残高が急激に減少することになります。これによって、投資家はリスクを負うことになります。

安全な運用をするためには、投資家はドローダウンを最小限に抑える必要があります。これは、トレードにおけるリスクマネジメントの基本的な考え方です。ドローダウンが大きい場合、投資家はリスクを負うことになります。つまり、彼らのトレードアカウントの残高が急激に減少し、損失を出す可能性が高くなります。そのため、投資家は適切なリスクマネジメント戦略を採用する必要があります。

FXシステムトレードにおけるドローダウンの問題は、システムトレードに共通している問題でもあります。システムトレードは、トレードシステムを自動化することによって、トレードを自動化することができます。しかし、システムトレードは、トレードを自動化することによって、リスクマネジメントの基本的な原則を忘れてしまう可能性があります。つまり、システムトレードは、リスクマネジメントの問題を抱えている場合があります。

FXシステムトレードにおけるドローダウンの問題を解決するためには、投資家はリスクマネジメント戦略を採用する必要があります。これには、ポジションサイズを適切に調整すること、リスク報酬比を考慮すること、トレードのエントリーやエグジットポイントを慎重に選択することが含まれます。さらに、適切なバックテストやフォワードテストを行い、システムトレードが安全であることを確認することも重要です。

総じて、FXシステムトレードにおけるドローダウンの問題は、リスクマネジメントの基本的な原則を適用することによって解決することができます。

投資家は、自分自身のトレードスタイルやリスク許容度を理解し、それに基づいてリスクマネジメント戦略を構築する必要があります。また、システムトレードを採用する場合は、信頼性の高いシステムを選択することも重要です。信頼性の高いシステムは、バックテストやフォワードテストに合格し、長期的なパフォーマンスが安定しているものです。

さらに、ドローダウンが大きくなることを予測して、トレードアカウントの残高を適切に管理することも重要です。投資家は、自分自身のトレードスタイルやリスク許容度に応じて、トレードアカウントの残高を分散させることができます。また、トレードアカウントの残高が減少した場合は、トレードを停止して、リスクを最小限に抑えることができます。

最後に、FXシステムトレードにおけるドローダウンの問題は、投資家にとって重要な問題です。しかし、適切なリスクマネジメント戦略を採用することによって、この問題を解決することができます。投資家は、自分自身のトレードスタイルやリスク許容度に合わせたリスクマネジメント戦略を構築し、信頼性の高いシステムを選択することで、安全なFXシステムトレードを実現することができます。

本質的問題を軽視した場合のリスクとデメリット

FXシステムトレードでドローダウンが大きいことを軽視すると、以下のようなリスクやデメリットが考えられます。

1. 資金が急激に減少するリスクがある

• FXシステムトレードでは、リスクマネジメントが大切であると説明しましたが、ドローダウンを軽視すると、投資家のトレードアカウントの残高が急激に減少するリスクがあります。
• このような場合、トレードアカウントの残高が不足してしまうため、新たに資金を投入しなければならない可能性もあります。

2. 投資家の心理的負担が増大する

• ドローダウンが大きいと、投資家はトレードアカウントの残高が減少していく状況を目の当たりにすることになります。
• そのため、トレードアカウントの残高が大幅に減少すると、投資家は不安感を抱き、ストレスを感じる可能性があります。

3. トレードアカウントの残高を回復するための時間がかかる

• ドローダウンが大きい場合、トレードアカウントの残高を回復するために時間がかかることがあります。
• 回復には、トレードアカウントの残高が回復するまで、トレードを控えるなどの行動を取る必要があるため、投資家にとって負担がかかることになります。

4. 信頼性が低いFXシステムトレードを選択する可能性がある

• ドローダウンが大きいことを軽視すると、投資家はリスクマネジメントが不十分なFXシステムトレードを選択する可能性があります。
• このような場合、システムトレードのパフォーマンスが期待通りでないため、損失を被るリスクが高まります。

FXシステムトレードでドローダウンが大きいことを軽視すると、資金が急激に減少するリスクや投資家の心理的負担が増大するなど、多くのデメリットが存在します。投資家は、リスクマネジメントを重視し、信頼性が高いFXシステムトレードを選択することが重要です。

FXシステムトレードでドローダウンが大きいことに対する解決手段

FXシステムトレードでドローダウンが大きいことによって安全な運用ができないという問題を解決するためには、以下の手段が有効です。

1. リスクマネジメントの戦略を立てる

• 投資家は、自分自身のトレードスタイルやリスク許容度に合わせたリスクマネジメント戦略を構築することが重要です。
• リスクマネジメント戦略としては、ポジションサイズやリスク報酬比を適切に調整し、トレードのエントリーやエグジットポイントを慎重に選択することが挙げられます。

2. 信頼性の高いシステムを選択する

• 投資家は、信頼性の高いFXシステムトレードを選択することが重要です。
• バックテストやフォワードテストに合格したシステムを選択し、長期的なパフォーマンスが安定していることを確認することが必要です。

3. 適切な資金管理を行う

• 投資家は、トレードアカウントの残高を適切に管理することが重要です。
• トレードアカウントの残高が減少した場合は、トレードを停止することでリスクを最小限に抑えることができます。

4. 自己のトレードスタイルを確立する

• 投資家は、自分自身のトレードスタイルを確立することが必要です。
• 自己のトレードスタイルに合わせたリスクマネジメント戦略を構築し、FXシステムトレードを行うことで、ドローダウンを最小限に抑えることができます。

以上の手段を実行するために必要な知識としては、以下が挙げられます。

1. リスクマネジメントの基本的な考え方や戦略

• ポジションサイズやリスク報酬比の計算方法やリスクマネジメントの具体的な手法などを理解する必要があります。

2. システムトレードの基礎的な知識

• システムトレードの仕組みや、バックテストやフォワードテストについての知識が必要です。

3. 投資家のトレードスタイルの確立

• 自分自身のトレードスタイルを確立するためには、トレードのパフォーマンスを分析し、自己の強みや弱みを把握する必要があります。

4. 資金管理の知識

• 資金管理に必要な知識として、ポジションサイズの計算方法やリスク報酬比の重要性などが挙げられます。

これらの知識を身につけ、リスクマネジメント戦略を構築し、信頼性の高いシステムを選択し、適切な資金管理を行い、自己のトレードスタイルを確立することで、FXシステムトレードでのドローダウンを最小限に抑え、安全な運用が可能となります。

この問題解決手段を用いる際の注意点

FXシステムトレードでドローダウンが大きいことによって安全な運用ができない問題を解決するためには、以下の注意点が重要です。

1. リスクマネジメント戦略の正確な実行

• リスクマネジメント戦略を立てても、正確に実行しなければ意味がありません。
• トレードにおいては、感情的な判断をしないことが重要です。

2. システムトレードの限界を認識すること

• システムトレードには、限界があります。
• 現実の市場動向に合わせて、システムトレードを調整することが必要です。

3. 資金管理の重要性

• 資金管理は、トレードにおいて最も重要なことの1つです。
• ポジションサイズやリスク報酬比などを正確に計算し、トレードアカウントの残高を適切に管理することが必要です。

4. システムの修正・改善の重要性

• システムトレードは、長期的なパフォーマンスの安定性が求められます。
• システムの改善を行い、常に市場の変化に対応することが必要です。

5. 常に市場を注視すること

• 常に市場を注視し、変化に対応することが必要です。
• システムトレードが一定の成果を出している場合でも、市場環境の変化によってトレード戦略を調整することが必要です。

これらの注意点に加えて、トレードにおいては常に冷静な判断が求められます。感情的なトレードを行わず、リスクマネジメント戦略を正確に実行することが、ドローダウンを最小限に抑え、安全な運用を実現するために必要な注意点です。

FXシステムトレードでドローダウンが大きい問題を解決する３ステップ

FXシステムトレードでドローダウンが大きいことによって安全な運用ができない問題を解決・実行するためには、以下の３ステップが重要です。

1. リスクマネジメントの戦略を立てる。

• トレードにおいて、リスクマネジメントの戦略を立てることが重要です。
• ポジションサイズの計算方法やリスク報酬比の重要性を理解することが必要です。
• 例えば、自分が失うことのできる金額を決めて、それを超えないようにポジションサイズを計算することができます。

2. 信頼できるシステムを選択する。

• 信頼できるシステムを選ぶことが重要です。
• バックテストやフォワードテストを通じて、システムの安定性や長期的なパフォーマンスを確認しましょう。
• 例えば、過去のチャートを使って、システムをテストすることができます。

3. 適切な資金管理を行う。

• 適切な資金管理を行うことが重要です。
• 例えば、トレードアカウントの残高を確認して、ポジションサイズを計算することができます。
• ドローダウンが大きくなっても、トレードアカウント全体の残高を考慮して、ポジションサイズを調整することができます。

これらのステップを実行することで、FXシステムトレードでのドローダウンを最小限に抑え、安全な運用を実現することができます。ただし、市場の変化に応じて、リスクマネジメント戦略やシステムトレードの調整が必要になることもあるため、常に市場を注視し、柔軟な対応が求められます。