「良いバックテスト結果」+「良いフォワード結果」を持つEAの危険なワナ

2021年も早いもので下半期に入りました。

GIZNO_Systemの運用上でも、2021年の前半でも
大きめのドローダウンがあったり、ゴールデンウィーク中に最高残高更新したりと

「システム稼働後は何もせずじっと見守り続けること」というシステムトレード鉄則を
守り続けることが簡単な期間では決してなかったものの、

一定期間上では、やはり期待値が味方となり、
トータルではきれいにプラスを積み重ねています

トータルプラス

GIZNO_Systemは、FX売買ツールMT4上で自動売買できる
プログラムである「EA」で構成されたシステムなのですが、

「EA」というものに着目すると、世の中にはたくさんのEAが出回っており、
その中には、バックテスト上や短期売買上に限っては
GIZNO_Systemよりもきれいな収益曲線を描くものも多数存在しています。

ここで、一般的な感覚ならば、

  • よりバックテスト結果が優れた自動売買を行いたい
  • 1~2ヶ月実際に使ってみて良いものを使いたい

などと考えると思いますが、
そのような感覚で始めてしまうと、ほぼ失敗します。

その理由の一つに、
まず、バックテスト上ならば、MT4の機能上、
いくらでも成績を高めることができるからです。

例えば、下記のバックテスト結果を見てみてください。

これは、
「大陽線が出現したらそのすぐ上に逆指値買いを置き、
リスク50:リワード1で利確・損切りを行う」
という単純な売買ルールを
過去15年のドル円でバックテストした結果です。

単純ルールのバックテスト結果

単純ルール内容

ご覧の通り、見事なバックテスト結果を得られ、
一見すると、素晴らしいEAができた風に思えてしまうでしょう。

しかし、こんなものは、
1000個でも2000個でも、いくらでも作れてしまいますし、

実際に資金を入れて稼働すると、
確実にマイナスになります。

しかも、
厄介なことに、
1~2ヶ月ほどの短期間では、一時的に資金が増える可能性も高く、
まるで有効なEAのように錯覚を起こしてしまうことも多いのです。

このようなことから、
1つのEAを判断するにおいて、
「バックテスト結果」や「短期間の実運用結果」に頼ってしまっては、
絶対にいけないということができます。

では、どのような方法で有効なEAを判断するべきかというと、
大きく分けて、以下の2通りの方法があると思います。

  1. 自ら実績のあるトレード手法をEAに移植したもの
  2. 最低5年以上の長期で、実運用の実績があるもの

この2つのいずれかの方法にEAの採用の判断をすることで、
以下のような失敗例を事前に防ぐことができるはずです。

以下グラフは、一般のGIZNO_System利用者さんが、
他複数のEAを同時運用を行い、
そのリアル結果をmyfxbook上で示したものです。

ginzoシステム比較

上グラフのように、運用スタート間もなくはシッカリと資金を増やしていたEAも、
約1年後にはGIZNO_System以外のものは全てが脱落。

上グラフからだけでも、リアルに長期で資金を増やすことができているのは、
GIZNO_Systemだけということが分かります。

世の中には、GIZNO_Systemの他にも、

  1. 自ら実績のあるトレード手法をEAに移植したもの
  2. 最低5年以上の長期で、実運用の実績があるもの

これら2つまたはどちらかを満たしたEAは
いくつも存在するとは思いますが、

それらを正しく見極めることは、非常に困難でもあります。

ただし、少なくとも、EAの判断において、
上記2つをフィルターとすることは、
資産を増やす以前の大変重要な点です。

大切な資産を守るにおいて、非常に大切なこととなりますので、
是非 覚えておきましょう。

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