ＦＸで勝てるわけがない！！
・・・そう感じていたのは、私が若いころに投資会社に勤めていたころ。
その当時は「FX」という言葉は一般的ではなかったので、
私の周りでは「外国為替」「為替」と言っていましたが・・・。
その頃の私は、入社してすぐにも為替…今でいうFX取引を担当することもあったのですが、
見事に見る見るうちに資金を減らし続けてしまいました。
- 買ったら上がるし、売ったら下がる・・・。
- ここが天井だと思ったらさらに上昇するし・・・。
- この辺りが底だと思ったら、後にそこが天井になるし・・・。
- 押し目買いという方法を知っても、きれいなイッテコイにつかまるし・・・。
FXは先物や株なんかよりも難しいって聞いていたけれど、
先物や株でも外しまくるのに・・・、「FXで勝てるわけがない！」
多くの自分の売買が裏目・裏目に出る毎日だったので、
「自分は２分の１も引けないダメ人間？」・・・と、
精神がおかしくなりそうだったことは今でも覚えています。
それに、今とは違って、当時のFXでは、
基本的にスプレッドが今の１０倍・２０倍以上広かったです。
そのことから、売買をすればするほど資金が削られていくわけですから、
数学がわりと好きだった私は、
数学上の期待値を計算したところ、
取引コストの分だけ期待値がマイナスになる
ということを強く感じました。
ただでさえ、自分は２分の１を引けないのに、
売買をすればするだけ損するなんて・・・、
どうしても勝てる糸口が見つかりませんでした。
・・・でも、少し冷静になると、
自分は、スプレッドを計算した期待値以上に負けていました。
これは、仮にスプレッドが完全に０であったとしても、
安定して負けていたということです。
私はこの事実に重大なヒントを感じました。
ここまで安定してしっかり負けるということは、
その真逆の売買を行えば、安定して勝てるのでは？
・・・でも、その当時は自分の売買ルールが定まっていなかったため、
何を軸に真逆に考えればよいのか、サッパリでした。
- 買いと思った時に売り？でも、買っていたとしたらどこで決済していたっけ？
- 決済と思えば保有継続？でも、どこかで決済する必要があるけど、それはどこ？
- 保有継続と思えば決済？でも、それではすぐに決済でスプレッド負けするんだけど…。
と、それまでやってきた自分の真逆の売買自体が分かりませんでした。
でも、自分の真逆の売買…これができれば、安定して勝てるとの確信はありました。
それから、
自分の売買データを整理し、
そのエントリーポイントや決済ポイントの共通点を着目、
そして、基本的な自分の売買のクセを１つの「負ける手法」を築きました。
・・・これが、後の私のシステムトレーダーとしての一歩だと思います。
FXはどうしても負ける、FXで勝てるわけがない…ということは・・・、
逆に考えて、逆の行動をすれば、
FXで負けるわけがないに変わります。
過去にどうやっても安定して負ける自分がいたからこそ、
後に、その真逆の売買を行うことができるシステムができたのだと思います。
もし、若いころに、どうやっても負ける…ではなく、
どうやってもトントンになってしまうような自分だったら、
きっと、今のシステムは生まれてこなかったでしょう。
つまり、
「ＦＸで勝てるわけがない」と感じたらチャンス。
負ける自分の真逆の売買を実行できるよう、徹底追及してみましょう。
さて、当月の運用成績です。
当月の運用成績
2010年8月1日～31日の自動売買（ＥＡ）運用成績です。
当月も、一切の危なげなく、綺麗に資金が増えました。GINZO_Systemのプロフィットファクターは、長期ベースでは大体１.８前後ですが、月ベースで２.０を超えると、月ベースでの資金推移グラフも、綺麗な上昇トレンド（資金推移グラフ）を描きます。
仮にこの資金推移グラフにトレンドラインを引くと、１回もトレンドラインを割り込まずに資金が増えていることが分かり、トレンドラインに沿っている限り、安心して資金推移を見ていられます。
ＦＸを仮にランダムに運用した場合の資金推移グラフを見ると、資金が増えるも減るも５０％なので、為替相場と同じように、確率上、上昇トレンドが発生したり下降トレンドが発生したり、またレンジになったりを確認することが出来ます。
一方、GINZO_Systemのように、期待値がプラスのシステムで運用すると、資金推移グラフが上昇トレンドのみになります。
一時的に資金が大きく増えもしないし減りもしない時期（相場で言うレンジ状態）が来ても、そのレンジを上方ブレイクするようになるのです。
このように、資金推移グラフを相場のチャートと置き換えて見ていくと、また違った視点で、「システムトレード」というものの理解が深まると思います。
システム別 運用成績
| EA | プロフィット ファクター |
運用資金100万円に対する損益 | 最大 ドローダウン |
月利 |
|---|---|---|---|---|
| GINZO_System_USDJPY | 7.52 | +30929円 | 1.91% | +3.0% |
| GINZO_System_EURUSD | 4.12 | +123731円 | 2.99% | +12.3% |
| GINZO_System_EURJPY | 0.59 | -13720円 | 4.08% | -1.4% |
| GINZO_System_GBPUSD | 1.41 | +40073円 | 5.69% | +4.0% |
| GINZO_System_A | 155.82 | +30963円 | 11.11% | +3.0% |
| GINZO_System_B | （全勝） | +9447円 | 0.80% | +0.9% |
| 統合 | 2.25 | +221424円 | 4.94% | +22.1% |
運用資金（口座）別 運用成績
| スタート資金 | 最大ドローダウン額 | 当月利益額 | 2009年1月からの 通算利益額 |
|---|---|---|---|
| 20万円（複利） | 522583円 | +2337872円 | +12716480円 |
| 100万円（単利） | 51743円 | +221424円 | +4895125円 |
| 3000万円（単利） | 1552290円 | +6642720円 | +146854750円 |
※2009年1月より、目的別に口座を３つに分けて管理をしています。
- 20万円複利運用口座
長期運用による資産形成を目的として、基本的に一切資金の引き出しを予定していない口座 - 100万円単利運用口座
年ベースのシステムパフォーマンス分析を目的として、シンプルな金額で運用している口座 - 3000万円単利運用口座
実際の毎月の収益を目的として、毎月 利益額を引き出している口座
2009年1月～当月最新の資金推移
| 年 | 運用資金100万円に対する損益 | 平均月利 |
|---|---|---|
| 2009年 | +3184076円 | +27.2% |
| 月 | 運用資金100万円に対する損益 | 月利 |
|---|---|---|
| 2010年1月 | +366164円 | +36.6% |
| 2010年2月 | +280676円 | +28.0% |
| 2010年3月 | +188964円 | +18.9% |
| 2010年4月 | +250142円 | +25.0% |
| 2010年5月 | -115921円 | -11.6% |
| 2010年6月 | +83872円 | +8.3% |
| 2010年7月 | +140253円 | +14.0% |
| 2010年8月 | +221424円 | +22.1% |