FXシステムトレードのためのバックテスト…信頼性を上げる５つのポイント

今回は、FXシステムトレードのためのバックテストにおいて、そのバックテストの結果がリアル運用でも同じような成績を出すことができるかどうか…という信頼性を上げるためのポイントについてお話します。

自分自身で売買ルールを作成してバックテストを行ってみたり、EAをダウンロードしてMT4のストラテジーテスターでバックテストを行ったりと、バックテストを行う機会は多くあると思いますが、

そのバックテストの結果・・・本当に信頼できるものなのでしょうか？

どれだけバックテスト結果が良くても、リアル運用でバックテスト通りに運用成績を上げることができなければ意味がありません。逆に、バックテスト上では結果が良くなくても、リアル運用で良い結果を出し続けられるものであれば問題ありません。

以下より、「EAのバックテスト」のケースに絞り、そのバックテストの信頼性を上げる方法について記述します。

今回のトレード日誌

自由な人生を手に入れるために、FXシステムトレードで生計を立てて１６年。
新たな冒険のために、株式スキャルピングに挑戦開始して１ヶ月と２週目。

FXシステムトレードの自分のレベルが４８だとすれば、
現在、株式スキャルピングのレベルは５…に上がったかもしれない。

先週は株式スキャルピングの新戦略、Zチャンスの実践研究を行っていたが、
そればことごとく失敗し、負け続きの１週間だった。

先週１週間の株式スキャルピング修行結果

・・・結果的に負けてしまっただけならよいが、
その負け方に大問題を感じた。

これまでの株式スキャルピングでの戦略は、

• 高値安値のブレイクを狙うVチャンス
• 移動平均線クロスを狙うXチャンス
• 強いトレンドに追従するYチャンス

この３つを軸に実戦練習をしてきたが、
この戦略では感覚的にどうしても期待値がプラスの感じがしない。

そこで、根本的に戦略を見直すために、
根本的に、トレードで勝つとはどういうことか？を練り直してみた。

まず、トレードで負けるというのは、ただ単に相場に参加してお金を減らすということではなく、売って成功する人から買ってしまい、買って成功する人に売ってしまうこと。

だから、トレードで勝ち続けるためには、この逆を行わなければいけない。

• 売って失敗する人から買う
• 買って失敗する人に売る

では、「売って失敗する人」とはどのような人だろうか。

それは、

• 強い上昇トレンドなのに逆張りする人
• 下落トレンドから上昇トレンドに転換したのに遅れて売る人
• 買いポジションを損切りした人

・・・などがいくつか挙げられるが、

まずは、自分の失敗経験を振り返ってみて考えてみると、

「上昇が弱まって、前回安値を割ったから利確してドテン売りしよう」

として売ったときに、それはただの振り落としや押し目であることがあり、
結果としてすぐに損切りになってしまうケースが多かった。

これを一言で表すと、チキン利食いからの損切り。

・・・思えば、自分が損失を重ねてしまう場面は、
この状態にあることが多い。

逆に、
チキン利食いをする人から買い、
さらなる上昇で損切りする人に売る
ということを繰り返せば、

本質的な意味でのトレードで勝つということになる。

この考えの整理から生まれた戦略が、新Vチャンス。

以前までは、１分足で確認できる上昇後、
１本前のロウソク足の安値を割ったらトレンドが崩れたと判断し、
利益確定及び売りへのドテンを行い、移動平均線クロスを狙うXチャンスを基本戦略の１つとしていた。

これは今日の１分足チャートだが、このとおり、上昇圧力が強い場面では、
１本前ロウソク足の安値をヒッカケはするものの、すぐに再上昇することが多い。

これを狙うのが新Vチャンス。

一度落ちかけて、チキン利食いをする人から買い、
それを見て売りを入れた人が後に損切りをするところで売り決済をする。

ここで、Vチャンスの場面では、一度落ちかけた経歴があることから、
再上昇してもその勢いが止まることが多い。

そこで、Vチャンスでは無限に利益を伸ばそうとせず、
前回高値を抜けた１本目のロウソク足が確定したところで利食いをする。

損切りは、買いエントリーしたロウソク足の安値。

今秋から、この新Vチャンスに着目し、使うようになってから、
実際にも勝ててきただけでなく、期待値がプラスになっている感覚が芽生えてきた。

新Vチャンスを採用し始めた直近の結果

新Vチャンスを採用し始めて２日しかたっていないが、従来の成績よりもプロフィットファクターが格段に増している。

この新Vチャンスの採用以外に、先週と今週の違いは下記のようなものがある。

1. 売買する銘柄を値上がりランキングから選定するようにした
2. 板の厚さを確認するようにした
3. 売買は買いのみにした
4. Vチャンスの定義を変えた
5. Yチャンスの定義を変えた

自分の整理次第、詳しく記録していこうと思う。

 

さて、

修業を始めたばかりの未熟な株式スキャルピングは修行の記録をすることにとどまりますが、長年の経験を持つFXシステムトレードの方はバッチリと重要なポイントを示すことができます。

今回はFXシステムトレードのためのバックテストで信頼性を上げるポイントということで、
まずはバックテストで信頼性を上げることができない場合のリスクとデメリットから。

FXシステムトレードのバックテストで信頼性がない場合のリスクとデメリット

FXシステムトレードのバックテストにおいて、信頼性のないデータを使用することには多くのリスクとデメリットが存在します。例えば、データに欠損がある場合や、間違った値が含まれている場合、バックテスト結果が偽のものになってしまう可能性があります。

信頼性のないデータを使用することは、戦略の実際の利益を正確に評価できなくなるというデメリットがあります。これは、実際のトレードで期待される結果とは大きく異なる結果が出る可能性があることを意味します。

また、信頼性のないデータを使用することは、過剰適合のリスクを高めることになります。過剰適合によって、モデルが将来のデータに対して機能しなくなる可能性があります。これは、トレーダーが過去のデータに基づいて決定を下すことで、将来の市場の変化に適応できないリスクを増大させることにつながります。

さらに、信頼性のないバックテスト結果を使用して実際のトレードを行うと、損失を被る可能性があります。これは、信頼性のない結果に基づいて誤った判断を下し、損失を被ることにつながるためです。

以上から、FXシステムトレードにおいて信頼性のないバックテスト結果を使用することは、大きなリスクを伴うことが分かります。信頼性の高いデータを使用し、適切なバックテストを行うことが重要であり、実際のトレードで成功するための重要な要素となります。

信頼性あるバックテストを行えることによるメリット

FXシステムトレードのバックテストで信頼性がないという悩みが解決した場合、多くのメリットがあります。まず、正確なバックテストを行うことで、実際のトレードの成果をより正確に予測することができます。これにより、トレードの成功率が向上し、利益を増やすことができます。

また、信頼性のあるバックテスト結果を使用することで、過剰適合のリスクを軽減することができます。過剰適合が起こらないように、正確なバックテストを行うことで、将来の市場の変化に対応できる戦略を構築することができます。

信頼性のあるデータを使用することにより、トレーダーは自信を持ってトレードに臨むことができます。これにより、トレーダーは自分のスキルや戦略に対する自信を高めることができ、より自信を持ってトレードに取り組むことができます。

以上から、信頼性のあるバックテストを行うことは、トレーダーに多くのメリットをもたらすことが分かります。正確なバックテストを行うことで、トレーダーはより成功率の高いトレードを行うことができ、自信を持って市場に臨むことができます。

信頼できるバックテストを行えないという本質的問題

FXシステムトレードのバックテストで信頼性がないということの本質は、過去の市場データに基づいた過去の戦略を将来の市場に適用することができないという点にあります。つまり、バックテストで得られた結果は、過去の市場条件に基づいているため、将来の市場条件と異なる場合には役に立たない可能性があるということです。

さらに、バックテストで使用される価格データの信頼性に問題がある場合、トレードの結果が偽のものになる可能性があります。これは、トレードの実際の成果を正確に評価できなくなるため、実際のトレードで失敗する可能性を高めることにつながります。

このように、FXシステムトレードのバックテストで信頼性がないということの本質は、過去の市場条件に基づいた過去の戦略を将来の市場に適用することができないという点にあります。トレードに成功するためには、現在の市場条件に合わせた戦略を構築する必要があり、そのためには信頼性の高いデータを使用し、正確なバックテストを行うことが重要です。

信頼できるバックテストを行えないという具体例とその解決策

1. バックテストで使用される価格データに欠損がある場合。
2. 過去の市場の状況と現在の市場の状況が大きく異なる場合。
3. データの間違いや、価格データが不正確な場合。
4. 手数料や差額、損失の計算が正しくない場合。
5. バックテストのツールのバグによる結果の誤差。
6. データが少なすぎて、適切なバックテストができない場合。
7. バックテストで使用されるデータの質が低く、不正確な結果が得られる場合。
8. バックテストで使用されるデータが、最新の情報に基づいていない場合。
9. バックテストで使用されるデータが、市場の構造やトレンドに対応していない場合。
10. バックテストで得られた結果が、過剰適合によるもので将来に役立たない場合。

・・・これらの問題に共通して、下記の解決策が考えられます。

最も適した解決策は、信頼性の高いデータを使用し、正確なバックテストを行うことです。そのためには、信頼できるデータソースを使用し、バックテストのツールについても信頼性の高いものを選ぶことが重要です。また、適切な期間の価格データを使用し、手数料や差額、損失なども正確に計算する必要があります。

さらに、過剰適合のリスクを軽減するために、将来の市場変化に対応できる戦略を構築することが必要です。これには、現在の市場状況に合わせた戦略の作成や、多様なシナリオを考慮したバックテストの実施が必要です。

また、バックテストで得られた結果を確認するだけでなく、実際のトレードでの成果も確認し、必要に応じて戦略の修正を行うことも重要です。このように、正確なバックテストを行い、現在の市場に適応した戦略を構築することが、FXシステムトレードで信頼性のあるトレードを行うための最適な解決策です。

FXシステムトレードのバックテストの信頼性を上げるための具体的ステップ

1. 信頼性の高いデータソースを使用する 信頼性の高いデータを使用することが重要です。たとえば、レートや価格の情報が定期的に更新されているかを確認しましょう。また、データに欠損がある場合は、適切な方法で欠損値を埋めることが必要です。
2. 適切な期間のデータを使用する バックテストで使用する価格データは、適切な期間を選択する必要があります。特定の期間の価格データだけを使用すると、市場変動の全体像を見ることができなくなるため、適切な期間を選択することが重要です。
3. 信頼できるバックテストツールを使用する 信頼できるバックテストツールを使用することが重要です。ツールの正確性や機能を確認し、必要に応じてアップデートすることが必要です。
4. バックテストの手数料や差額、損失などを正確に計算する バックテストで手数料や差額、損失などを正確に計算することが重要です。これらを正確に計算することで、トレードの実際の成果を正確に評価することができます。
5. 多様なシナリオを考慮する 多様なシナリオを考慮したバックテストを行うことが必要です。これにより、将来の市場変化に対応できる戦略を構築することができます。
6. 現在の市場状況に合わせた戦略を作成する 現在の市場状況に合わせた戦略を作成することが必要です。市場変化に追随する戦略を構築し、過去のデータに固執しないように注意しましょう。
7. バックテスト結果を確認するだけでなく、実際のトレードの成果も確認する バックテスト結果を確認するだけでなく、実際のトレードの成果も確認することが重要です。実際のトレードの成果を確認することとができます。バックテストの結果の信頼性を高め、修正が必要な場合は戦略を改善することができます。
8. 過剰適合にならないように注意する 過剰適合にならないように注意しましょう。過剰適合は、過去のデータに固執しすぎて、将来の市場変化に対応できなくなることです。現在の市場状況に合わせた戦略を構築し、過去のデータに頼りすぎないように注意しましょう。
9. 実際のトレードでの成果を考慮する 実際のトレードでの成果を考慮することが大切です。バックテストの結果は、過去のデータに基づいていますが、実際のトレードでの結果は現在の市場変化に基づいています。両方を考慮して、戦略の修正や改善を行いましょう。
10. バックテストの結果を継続的に評価する バックテストの結果を継続的に評価することが必要です。市場変化やトレードの結果に応じて、戦略の修正や改善を継続的に行うことが、信頼性の高いトレードを維持するために必要です。

私が長年使っている「FXシステムトレードを自動売買で行えるEA：GINZO_System」は、リアル運用において最近のコロナショックも歴史的円安も乗り越えていますが、このEAも正しいバックテストを行えないと問題が生じてしまう場合があります。

正しいバックテスト方法は、同封の説明PDFにも記載していますのでご参考ください。