株式スキャルピング修行を開始して３週目。
まだまだ安定して勝てるようなレベルには到底至っていないと感じるが、
相場の本質やトレードで勝つための本質を考え続けてきて、
その本質をカタチにするための戦略を練ってきたところ、
次第に、基本戦略が固まってきた。
システムトレードのように明確なルールを設けることはできないのが、
裁量トレードとしても「リアルタイムの売買時と後から見返しした自分」が
同一の売買判断ができるような再現性を高められるよう、
現在自分が持っている売買戦略を詳細に記しておこうと思う。
今の自分が持っている戦略・売買の技は、下記の３つ。
- Vチャンス
- Xチャンス
- Yチャンス
上記のチャンスいずれも、FXの方では優位性が高く有効であることの確認は取れていることから、
株式の朝一９時００分からの３０分間の売買でも有効性を確認したい。
前回高値安値のブレイクを狙うVチャンス
上昇トレンドでも下降トレンドでも、レンジでも、
誰が見ても分かりやすい相場だけが存在するならば簡単。
でも、市場参加者が負けやすいのは、
「上昇トレンドが崩れてきた。そろそろ売ろう」
「下降トレンドが崩れてきた。そろそろ買おう」
「レンジになってた。この高値は超えないだろうから売ろう」
「この高値がこのトレンドの天井だろうから売ろう」
「この安値がこの下落の底値に思えるから買っていこう」
・・・などの判断が、崩れたとき。
他の市場参加者が負けやすい場面というのは、
逆に言えばチャンスであり、それと逆の行動をすることで勝ちにいける。
この「逆の行動」をするため、
多くの人が「天や底」と思いやすい高値や安値のブレイクを狙うことによって、
他の人の損切りを自分の利益とする戦略。
多くの人が引くようなトレンドラインを割ったり、移動平均線を割ったりした後の
上昇を、前回高値を超えてからエントリーするよりも、
高値に達する手前・・・大まかに数字で表すと、
一度大きめに下げた波の底を起点として、高値まで残り３０％まで順行したところ。
このあたりのポイントは、前回高値を天井と判断する人たちの売りも入りやすいが、
それを突破して前回高値を超えたら、それらの人たちの損切りにもよって、
大きく上に跳ねやすい。
それをブレイク前から狙うことによって、
より有利なエントリーポイントから利益を狙う。
このエントリーポイントなら、前回高値の突破が成功しなくて
自分が損切りになった場合でも、
次のチャンスへつなぎやすい。
ただし、ブレイクの多くは、そのまま値段が伸びていくよりも、
一時的になることも多い。
ブレイクしたからと言って、そのままポジションを保有していたら、
せっかくの含み益も損失になってしまい、
全体の期待値も下げてしまう。
このため、Vチャンスではそのまま利益を伸ばそうとせず、
高値安値突破後、ロウソク足１本が確定したら利食いをする。
- 仕掛け：前回の高値・安値まで３０％順行したポイント
- 損切り：直近の高値・安値を攻める波の７０％逆行
または、１本前ロウソク足の安値・高値、どちらか近い方 - 利食い：前回の高値・安値を突破した後のロウソク足確定時
なお、
- Vチャンス失敗時には、必ずXチャンスに突入
- Vチャンス成功時には、１～４本のロウソク足で形成する持合いのカタチや
ロウソク足の高値・安値突破を確認して圧力を判断する - 売りと買いの優劣の判断の上、進行継続が優勢ならば、Yチャンスに突入
移動平均線のクロスを狙うXチャンス
チャートを分析するテクニカル指標は数多くあるが、
それらの多くの元となっているのが移動平均線。
自分は、数多くのテクニカル指標を並べてみるよりも、
超基本となる移動平均線の奥深さに着目をし、究めて行きたい。
移動平均線からは、単純に支持線になり得る、方向が分かる…などだけでなく、
例え１本の移動平均線だけでも、様々な情報が含まれている。
- 上昇・下落・それとも動かずの相場進行の向き
- 上昇や下落の勢い
- トレンドの加速・減速
- ロウソク足と移動平均線の距離からみる、その時の支持線
・・・など、見れば見るほど奥が深い。
これらのことから、他の市場参加者の多くも目安としていることが多いと思うし、
これも１つのトレンドラインともいえると思う。
このトレンドいラインの意義をなす移動平均線は、
一つの相場の進行方向の転換の目安となるため、
その転換が起きたときの他の人の利食いや遅れてエントリーした人の損切りの
ラインの目安とすることで、
それらの人の負けを自分の勝ちとすることができると考える。
狙いは、ロウソク足と移動平均線がまだクロスしていないが、
それまでの流れが崩れかけたときに井戸移動平均線に向かう方向に仕掛け、
クロスした後のロウソク足１本確定までの利益を狙う。
- 仕掛け：１本前ロウソク足の高値・安値突破時または持合いのカタチによる優劣確認時
- 損切り：７０％逆行
- 利食い：移動平均線クロス後、１本目のロウソク足確定時
なお、
- Xチャンス成功時には、VチャンスやYチャンスにつながることがある
- Xチャンス失敗時にも、VチャンスやYチャンスにつながることがある
Xチャンス成功時には、そのまま大きく利益が伸びることもあるが、
結果的にレンジになり、含み益のあとすぐに値が戻ることも多いので、
Xチャンス単体では利益を伸ばそうとせず、
クロス後一本のロウソク足で、しっかり利食う。
その後に伸びそうなときでも、一度利益を区切って、
Yチャンスとして入りなおす。
利益を最大限に伸ばすYチャンス
相場は、ジグザグで進行することが多いが、一方向に強い場合には、
押し戻しを作らずにグングンと伸びていくことも多い。
この現象が、逆張りタイプに大きく損失をもたらしやすいものであるが、
それを逆にトコトンついていくことによって、無制限の大きな値幅を狙う。
これを狙うためには、ロウソク足の高値・安値をみる。
１本のロウソク足単体では多くの情報が含まれていないように見えやすいが、
その１本のロウソク足の中でも、様々な展開がある。
例えば、後から見れば大陰線だったものでも・・・、
- 一度は陽線を形成
- その後、始値を割って陰線となる
- でも、その直後にまた始値を超えて陽線に
- さらにその後、また陰線となって次第に幅が大きくなっていく
- その最中に大きな買い勢力が現れて長い下ヒゲをつける
- またさらにそれを上回る売り勢力が現れて結局は大陰線
・・・このように、見ているロウソク足の中の小さな部分は
様々な売買が行われている。
このため、何本ものロウソク足が形成する、目に見えるジグザグだけでなく、
「ロウソク足の中にもジグザグがある」という考えから、
そのロウソク足が連続したものは、一つのトレンドといえるため、
このトレンドが崩れるまで進行方向に追い続ける。
- 仕掛け：移動平均線をクロスせずに１本前ロウソク足の高値・安値突破時または持合いのカタチによる優劣確認時
- 損切り：１本前ロウソク足の安値・高値
- 利食い：１本前ロウソク足の安値・高値
なお、
- Yチャンス失敗時には、必ずXチャンスに突入
- １本前ロウソク足の安値・高値を割らない限り、途中決済しない
３つのチャンスの優位性と課題
異常の３つのチャンスを見落とすことなく値動きについていけば、
常に期待値の高いトレードを行うことができると思う。
しかし、弱点として以下のものがある。
- 小幅のレンジになったときに弱い
- レンジのような動きをしながらのトレンド
これらの場合にはどうしても損失が続くことを経験している。
今後は、これらの弱点を克服できる、かつ
３つのチャンスとの融合性を保てるような戦略を作り上げたい。