専門のFXシステムトレードで生計を立てながら、
更なる人生の冒険をするために挑戦開始した、寄り付きから３０分間だけの株式スキャルピング。
挑戦スタートして４週目になるが、やはり裁量トレードは難しい。
FXのシストレで培ってきた技術は株には通用しないし、
そもそも裁量トレードが苦手だったから自動売買に転向したのに。
・・・でも、専門外の株でも、一生懸命に考えて研究してきたら、
安定して勝ち続けるための兆しがだんだんと見えてきた。
今日の株式スキャルピングでは何の危なげもなく勝つことができた。
ただし、今のところはロットを３０分の１に下げている
証券会社の口座には現在は適当に１００万円程度入れているが、
最初のうちは負け続けることが目に見えているので、
さらにその資金に対するロットも下げ、
現在は本命のロットに対して５分の１で設定している。
三菱UFJが安定して売買代金・ティック数が高いので、
当面はこの三菱ＵＦＪで経験を積み上げる予定。
三菱ＵＦＪは現在１０００円弱の値段で推移しているので、
「運用資金×３÷２」を本命のロット割合と考えているところ、
それを５分の１にして修行しているので、
現在は３００株で売買している。
このため、今のところの日々の資金増減は非常に小さいが、
将来的に株式スキャルピングの技術が上達すれば、
三菱ＵＦＪの流動性ならば、最低でも現在の３０倍は
全く問題なくスキャルピングできるだろうと思っている。
今の段階のスキャルピングレベル
さて、
現在は最初のころと比べて格段に腕が上がった感覚があるが、
それでも、最初のころがレベル１だとすると、
今はよくてもレベル４だと思う。
自分が考えるレベルの基準は下記の通り。
- レベル１・・・売買ツールを問題なく使える
- レベル２・・・あらかじめ定めた損切りを実行できる
- レベル３・・・自分の状況に関係なく売買方向が定まっている
- レベル４・・・売買のリアルタイム時と後からのビデオ振り返り時の売買判断がほぼ同じ
- レベル５・・・自分が負けやすい場面に対して的確に対応できる
この４週間で、
何とか「売買のリアルタイム時と後からのビデオ振り返り時の売買判断がほぼ同じ」
という売買の力を養えたような気がする。
人によっては「そんなの必要ない」と思われる人もいるかもしれないが、
自分の中では、今後安定して勝ち続けるための必須スキル。
もし仮に「リアルタイムでは売っていたが、ビデを振り返り時には買い」などの
判断のズレが生じるようだと、勝ち負けはその時々の運…ということになってしまいそう。
だから、自分の売買をあとから見直してみても、
納得できる売買をリアルタイムでもできるようにすることは非常に重要に思う。
これができるレベルまではおおよそ達することができたが、
そのあとの壁が非常に大きく感じている。
自分が負けやすい相場への対応方法
現在のレベルでは安定して勝つのは困難という自覚を持っている理由の一つとして、
自分が負けやすい相場への対応方法が定まっていないということがある。
相場における一般説としては、
- 自分が得意とする相場を待ったり探したりして、その場面だけで勝負する
- 自分が不得意とする相場は見送る
ということが重要とされていることは重々と承知している。
実際に、自分が長く経験しているＦＸのシステムトレードでは、
期待値の高い相場状況をシステムがずっと監視して待ち続け、
その場面が来た時にのみ、売買が実行されるようにプログラムを組んでいる。
システムによって、どれだけ優位性の高い売買手法を組もうとも、
全ての相場に対して有利に通用させるよりも、
期待値の高い場面だけに絞って売買させた方がコストパフォーマンスが
高いことは、実際の運用成績でも明確に表れている。
しかし、
裁量トレードでは、どうしても、
「自分の不得意相場は見送る」という対応方法に納得いかない。
自分が負ける相場では、誰かが必ず勝っている。
負ける相場ということは、裏返せば勝てる相場ということができるし、
それは、より自分の売買パフォーマンスを高めるチャンスということにもなる。
・・・そもそも、「自分の不得意相場は見送る」ということを
素直に実行するようならば、最初から株式スキャルピングに挑戦していない。
自分は若いころに、「裁量トレードが不得意」と感じたことから
「システムトレードに着目」して、それが成功して今に至っているのだから、
「得意なものだけに着目する」というのは、
株式スキャルピングに挑戦しようという趣旨に反してしまう。
さらには、本当に自分が得意なもの、不得意なものは、
最初からわかるものではなく、
本気の失敗を続けて初めてようやく分かりかけるものだと思うから、
自分が不得意なものを自分で勝手に決めつけしたりはしたくない。
・・・
・・・でも、ここは素直になった方がよいのだろうか。
・・・でも、やっぱり、
「最初はできなくても、何でもできるようになる」というところを
子供たちに遺したいということで、意地になってみよう。
負ける相場の共通点とは
先日から、自分が負ける相場の正体を知るために、
勝った相場と負けた相場を見比べてみた。
しかし、どれだけチャートを見ても、その違いが分からない。
売買をしているリアルタイムでは、
「なんか今、空気が変わったな」
「なんか、今から負け始めそう」
と感じる時があり、その感覚の多くは正しく、
実際に負け始めるのだけれど、
その感覚が、何によるものなのかが分からない。
- 流動性なのか
- ティック数なのか
- トレンド転換なのか
- レンジ相場入りなのか
- ボラティリティなのか
・・・思い当たる要素を並べて考えても、
どうしても負ける相場の共通点が見当たらないのが現状。
しかし、
これまでの売買の中で、
Yチャンスでのエントリーが損切りになった後から負けている
という感覚が何となくある。
Yチャンスとは、自分の中でわかりやすく名付けた売買チャンスのことで、
「強いトレンドにトコトン追従していく」というものである。
Yチャンスと判断する要素としては、主に下記の通り。
- Xチャンス成功後、同じ方向に強い揉み合いのカタチ。または強い値動きの継続。
- Vチャンス成功後、同じ方向に強い揉み合いのカタチ。または強い値動きの継続。
- Yチャンス成功後、移動平均線にタッチせずにXチャンス失敗後。
この３つは、どれも方向感が強い場面なので、
その値動きの方向に従うことで、合理的な売買ができるはず。
しかし、そのYチャンスでのエントリーが損切りになったということは、
その方向へは弱いと判断することができるため、
これまでは、Yチャンスの失敗は無条件にドテンとしてきた。
そのドテンは、移動平均線ブレイクを狙うXチャンスであるが、
移動平均線で反発したり、移動平均線にタッチすることなく
再度それまでと同じ方向に動いて、
Xチャンスの失敗につながることも多い。
そこで、そのような場面では、再度Yチャンスと認識していたが、
そのYチャンスも、またまた失敗する…という往復ビンタ。
この往復ビンタが続くことで、損失を大きくしている気がするので、
この損失を抑えることができれば、トータルのパフォーマンスは
もっと上がるだろうと考えている。
これは、
これまでの負けの場面のデータをとったいるわけではないので
記憶による憶測でしかないが、今後詳細に検証してみようと思う。
Yチャンスでのエントリーが損切りになったときに新チャンス。
この仮説が正しく、そして、その新チャンスを、
従来のチャンスに干渉・矛盾が生じないような対応方法を見つけることができれば、
きっと、レベル５に辿り着くだろう。
とはいえ、
寄り付きから３０分の株式スキャルピングの世界に通用するレベルは、
おそらく最低レベル５０。
野球でいえば、
プロ野球の試合に、小学生レベルで挑もうとしているようなもの。
通用するレベル自体にはまだまだほど遠いが、
研究の仕方次第では、一度に大量経験値を得られる はぐれメタルを倒すような
機会も必ずあるはず。
…このような経験値の一攫千金も少し期待しながらも、
コツコツと今できる最大限の課題を倒して着実に経験値を増やしていこうと思う。